| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·破产理论 | 第9-12页 |
| ·破产理论的研究方法 | 第9-10页 |
| ·破产理论的国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·随机控制理论的发展及研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-15页 |
| 第2章 复杂条件下复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率 | 第15-24页 |
| ·引言及模型的建立 | 第15-16页 |
| ·模型的基本性质 | 第16-17页 |
| ·风险模型的破产概率 | 第17-20页 |
| ·数值模拟分析 | 第20-22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 第3章 考虑退保的复合二项、复合负二项风险模型 | 第24-31页 |
| ·考虑退保的复合二项风险模型 | 第24-28页 |
| ·模型的建立 | 第24-26页 |
| ·主要结果 | 第26-28页 |
| ·考虑退保及支出的复合负二项风险模型 | 第28-30页 |
| ·模型的建立 | 第28-29页 |
| ·主要结果 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 改进后的二维相关风险模型 | 第31-38页 |
| ·模型的建立 | 第31-32页 |
| ·模型的转换 | 第32-33页 |
| ·主要结果 | 第33-36页 |
| ·数值分析 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 随机控制的HJB方程与最优投资模型 | 第38-50页 |
| ·引言以及模型建立 | 第38-41页 |
| ·建立该模型的HJB方程 | 第41-44页 |
| ·最优策略b~*的存在性 | 第44-48页 |
| ·数值模拟分析 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第56页 |