| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-12页 |
| ·文献回顾和研究现状 | 第12-16页 |
| ·有交易成本的期权定价问题介绍 | 第13-15页 |
| ·期权定价中的股价行为模式介绍 | 第15-16页 |
| ·本文的主要工作和篇章总结 | 第16-18页 |
| 第二章 预备知识 | 第18-25页 |
| ·随机过程相关知识 | 第18-20页 |
| ·分数Brown运动 | 第18-19页 |
| ·分数Black-Scholes模型 | 第19-20页 |
| ·行为金融学相关知识 | 第20-23页 |
| ·锚定-调整 | 第21页 |
| ·可得性启发式 | 第21-22页 |
| ·羊群行为 | 第22-23页 |
| ·动量效应与反转效应 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 在BLACK-SCHOLES模型下不带交易费的两资产期权定价 | 第25-34页 |
| ·交换期权 | 第25-28页 |
| ·择好期权 | 第28-30页 |
| ·超额表现期权 | 第30-32页 |
| ·以上三种期权之间的关系 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 在分数BLACK-SCHOLES模型下带交易费用的两资产期权定价 | 第34-50页 |
| ·模型推导 | 第34-43页 |
| ·应用及求解 | 第43-49页 |
| ·交换期权 | 第43-46页 |
| ·择好期权 | 第46-48页 |
| ·超额表现期权 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 模型分析:标度和长期依赖性在两资产期权定价中的影响 | 第50-54页 |
| ·数值试验 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 评定意见 | 第62页 |
