境内外人民币外汇市场联动关系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 论文创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 外汇市场联动关系的理论基础 | 第22-26页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第22-23页 |
| 2.2 有效市场理论在外汇市场的应用 | 第23-24页 |
| 2.3 离岸与在岸市场的信息传导机制 | 第24-26页 |
| 第3章 人民币外汇市场的发展概况及传导机制 | 第26-33页 |
| 3.1 在岸人民币汇率定价机制发展历程 | 第26-27页 |
| 3.2 境外无本金交割远期市场 | 第27-29页 |
| 3.3 香港离岸人民币外汇市场 | 第29-30页 |
| 3.4 人民币在岸与离岸外汇市场的传导机制 | 第30-33页 |
| 第4章 人民币外汇市场间联动关系的实证研究 | 第33-51页 |
| 4.1 VAR以及GARCH模型介绍 | 第33-36页 |
| 4.2 数据说明 | 第36-40页 |
| 4.3 均值溢出效应分析 | 第40-45页 |
| 4.3.1 单位根检验及描述统计 | 第40-42页 |
| 4.3.2 VAR模型及Granger因果检验 | 第42-45页 |
| 4.4 波动溢出效应检验 | 第45-50页 |
| 4.4.1 单个市场波动率测算 | 第45-48页 |
| 4.4.2 波动溢出关系检验 | 第48-50页 |
| 4.5 实证结论 | 第50-51页 |
| 第5章 相关政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 继续推动境内人民币市场化机制改革 | 第51-52页 |
| 5.2 发展在岸外汇期货市场 | 第52-53页 |
| 5.3 建立离岸资金跨境流动监控与预警系统 | 第53页 |
| 5.4 开展在岸NDF业务 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A 攻读硕士期间发表的论文 | 第60页 |
