我国货币政策对股指收益影响的研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-15页 |
| 1.4 研究内容 | 第15页 |
| 1.5 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.6 本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 2 货币政策对股指收益影响的理论分析 | 第17-21页 |
| 2.1 货币供应量对股指收益影响的理论分析 | 第17-19页 |
| 2.2 利率对股指收益影响的理论分析 | 第19-21页 |
| 3 TVP-VAR模型介绍及其估计方法 | 第21-25页 |
| 3.1 模型介绍 | 第21-23页 |
| 3.2 估计方法 | 第23-25页 |
| 4 货币政策对股指收益影响的实证研究 | 第25-34页 |
| 4.1 数据的选取及处理 | 第25页 |
| 4.2 数据的分析与检验 | 第25-26页 |
| 4.3 TVP-VAR模型实证分析 | 第26-29页 |
| 4.3.1 模型的设定 | 第26-27页 |
| 4.3.2 参数估计及检验 | 第27-29页 |
| 4.4 脉冲响应分析的对比 | 第29-32页 |
| 4.4.1 等间隔脉冲响应函数分析 | 第29-31页 |
| 4.4.2 时点脉冲响应函数分析 | 第31-32页 |
| 4.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第34-36页 |
| 5.1 结论 | 第34页 |
| 5.2 政策建议 | 第34-36页 |
| 5.2.1 完善我国资本市场和货币市场的建设 | 第34-35页 |
| 5.2.2 完善利率市场化 | 第35页 |
| 5.2.3 提高中小投资者素质 | 第35页 |
| 5.2.4 密切注意货币政策的时滞问题 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 个人简介 | 第41页 |
