我国利率期限结构与宏观经济关系的实证研究
| 内容提要 | 第1-7页 |
| 前言 | 第7-9页 |
| 第1章 利率期限结构与宏观经济关系的研究综述 | 第9-25页 |
| ·利率在宏观经济分析中的作用 | 第9-15页 |
| ·利率期限结构与宏观经济的关联性 | 第15-20页 |
| ·宏观—金融模型及其应用 | 第20-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第2章 利率期限结构的基本理论与模型 | 第25-38页 |
| ·利率期限结构的基本理论 | 第25-27页 |
| ·利率期限结构模型 | 第27-34页 |
| ·我国利率期限结构的研究实践 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第3章 利率期限结构的变动分析 | 第38-47页 |
| ·利率期限结构的预期理论检验 | 第38-41页 |
| ·利率期限结构的动态调整 | 第41-43页 |
| ·利率期限结构变动的门限效应 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 利率期限结构与货币政策 | 第47-61页 |
| ·利率期限结构与货币政策的相互影响 | 第47-49页 |
| ·利率期限结构变动区制的划分 | 第49-56页 |
| ·利率期限结构与货币政策的关联性检验 | 第56-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 利率期限结构与财政政策 | 第61-72页 |
| ·财政政策对利率期限结构的影响分析 | 第61-62页 |
| ·财政政策与利率期限结构的影响关系检验 | 第62-67页 |
| ·财政政策对利率期限结构影响的时变性与非对称性 | 第67-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 第6章 利率期限结构与经济周期波动 | 第72-87页 |
| ·利率期限结构与宏观经济走势 | 第72-75页 |
| ·利差指标的经济周期波动先行性 | 第75-77页 |
| ·经济周期波动的预测模型及实证检验 | 第77-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 第7章 宏观经济对利率期限结构的影响 | 第87-106页 |
| ·宏观—金融模型的基本原理 | 第87-91页 |
| ·宏观—金融模型的设定与估计 | 第91-98页 |
| ·宏观经济对利率期限结构的影响分析 | 第98-104页 |
| ·本章小结 | 第104-106页 |
| 结论 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-115页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及其它科研成果 | 第115-117页 |
| 致谢 | 第117-118页 |
| 论文摘要 | 第118-121页 |
| ABSTRACT | 第121-124页 |
