基于已实现波动率的量化择时研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11-12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12页 |
| 1.3 研究结构 | 第12-14页 |
| 1.4 研究的贡献及不足 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究的贡献 | 第14页 |
| 1.4.2 研究的不足 | 第14-15页 |
| 2 文献回顾 | 第15-22页 |
| 2.1 量化择时策略的研究回顾 | 第15-17页 |
| 2.2 波动率的研究回顾 | 第17-22页 |
| 3 已实现波动率择时的理论基础 | 第22-32页 |
| 3.1 已实现波动率RV | 第22-24页 |
| 3.2 HARQ-RV模型 | 第24-27页 |
| 3.3 统计控制图 | 第27-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-32页 |
| 4 已实现波动率择时策略构建及回测 | 第32-48页 |
| 4.1 已实现波动率建模 | 第32-42页 |
| 4.1.1 数据准备及描述统计 | 第32-37页 |
| 4.1.2 HARQ-RV模型估计 | 第37-42页 |
| 4.2 波动率择时策略的构建及回测 | 第42-47页 |
| 4.2.1 波动率择时指标构建 | 第42-43页 |
| 4.2.2 波动率择时策略回测 | 第43-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 5 已实现波动率择时策略优化 | 第48-56页 |
| 5.1 波动率择时策略参数优化 | 第48-53页 |
| 5.1.1 标准差倍数k对波动率择时策略的影响 | 第48-50页 |
| 5.1.2 标准差取样长度n对波动择时策略的影响 | 第50-51页 |
| 5.1.3 基于格子搜索法寻找最优策略 | 第51-53页 |
| 5.2 加入止损条件 | 第53-54页 |
| 5.2.1 时间止损 | 第53-54页 |
| 5.2.2 空间止损 | 第54页 |
| 5.3 本章小结 | 第54-56页 |
| 6 结论及展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
