| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究方法与结构安排 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第17页 |
| 1.4 研究创新及研究不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第18-19页 |
| 2. 商业银行流动性风险和压力测试相关理论 | 第19-28页 |
| 2.1 商业银行流动性风险和压力测试的界定 | 第19-21页 |
| 2.1.1 商业银行流动性风险的界定 | 第19-21页 |
| 2.1.2 压力测试的界定 | 第21页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 资产流动性管理理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 负债流动性管理理论 | 第22页 |
| 2.2.3 资产负债综合管理理论 | 第22-23页 |
| 2.2.4 全面风险管理理论 | 第23-24页 |
| 2.3 压力测试的相关理论 | 第24-28页 |
| 2.3.1 压力测试的界定 | 第24页 |
| 2.3.2 压力测试的流程 | 第24-26页 |
| 2.3.3 压力测试的方法 | 第26-28页 |
| 3. 我国商业银行流动性风险影响因素及现状 | 第28-40页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险影响因素 | 第28-33页 |
| 3.1.1 宏观影响因素 | 第28-31页 |
| 3.1.2 微观影响因素 | 第31-33页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险现状 | 第33-40页 |
| 3.2.1 流动性比例数值远高于监管要求 | 第33-36页 |
| 3.2.2 短期、中长期贷款差距越来越大,活期存款比例缓慢下降 | 第36-37页 |
| 3.2.3 存贷比、不良贷款率数值上升 | 第37-40页 |
| 4. 流动性风险压力测试模型的构建及情景设定 | 第40-49页 |
| 4.1 流动性风险压力测试模型的构建 | 第40-44页 |
| 4.1.1 样本数据及指标的选取 | 第40-41页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.1.3 面板数据回归 | 第42页 |
| 4.1.4 实证结果分析 | 第42-44页 |
| 4.2 风险因子的选择及情景设定 | 第44-45页 |
| 4.3 风险因子冲击 | 第45-47页 |
| 4.4 压力测试结果分析 | 第47-49页 |
| 5. 基于压力测试结果的政策与建议 | 第49-52页 |
| 5.1 宏观建议 | 第49-50页 |
| 5.1.1 提高货币政策的有效性 | 第49页 |
| 5.1.2 完善市场监管制度,严格监控各种指标 | 第49-50页 |
| 5.2 微观建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 加强风险压力测试,提高流动性风险管理 | 第50页 |
| 5.2.2 优化商业银行资产负债结构,提高质产质量 | 第50页 |
| 5.2.3 拓展资金来源,优化存贷结构 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |