| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 货币政策与房地产价格的关系研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 货币政策与经济波动的关系研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 经济波动与房地产价格的关系研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 货币政策、经济波动与房地产价格的关系研究 | 第15-16页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第17-19页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第19-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第19页 |
| 1.4.2 创新点 | 第19-20页 |
| 1.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 第二章 货币政策、经济波动与房地产价格的影响机制分析 | 第21-32页 |
| 2.1 货币政策对房地产价格的影响机制 | 第21-25页 |
| 2.1.1 货币政策影响房地产价格的货币供应量途径 | 第21-22页 |
| 2.1.2 货币政策影响房地产价格的信贷途径 | 第22-24页 |
| 2.1.3 货币政策影响房地产价格的利率途径 | 第24-25页 |
| 2.2 房地产价格对经济波动的影响机制 | 第25-27页 |
| 2.2.1 房地产价格对消费的影响机制 | 第26页 |
| 2.2.2 房地产价格对投资的影响机制 | 第26-27页 |
| 2.3 货币政策、经济波动与房地产价格:经验事实分析 | 第27-31页 |
| 2.3.1 房地产价格与货币政策工具之间的相关性分析 | 第27-30页 |
| 2.3.2 房地产价格与经济波动之间的相关性分析 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 半参数全局向量自回归模型 | 第32-39页 |
| 3.1 全局向量自回归模型 | 第32-33页 |
| 3.2 非参数回归模型 | 第33-35页 |
| 3.3 半参数全局向量自回归模型 | 第35-38页 |
| 3.3.1 模型设定 | 第35-36页 |
| 3.3.2 系数估计 | 第36-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 货币政策、经济波动与房地产价格的实证分析 | 第39-63页 |
| 4.1 变量的选取与计量模型的设定 | 第39-44页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第39-41页 |
| 4.1.2 空间相关性检验 | 第41-42页 |
| 4.1.3 非线性关系验证 | 第42-43页 |
| 4.1.4 计量模型设定 | 第43-44页 |
| 4.2 数据检验 | 第44-47页 |
| 4.2.1 描述性统计检验 | 第44页 |
| 4.2.2 单位根、协整检验和弱外生性检验 | 第44-47页 |
| 4.3 区域划分 | 第47-48页 |
| 4.4 脉冲响应分析 | 第48-59页 |
| 4.4.1 货币供应量冲击的脉冲响应分析 | 第49-52页 |
| 4.4.2 信贷规模冲击的脉冲响应分析 | 第52-56页 |
| 4.4.3 房地产价格冲击的脉冲响应分析 | 第56-59页 |
| 4.5 利率变化对房地产价格的非线性影响 | 第59-62页 |
| 4.6 本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 结论与启示 | 第63-67页 |
| 5.1 主要结论 | 第63-64页 |
| 5.2 政策启示 | 第64-65页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第73页 |
