| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景及其意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外关于巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应形成机理的研究 | 第14页 |
| ·国外关于亲周期效应对宏观经济的影响研究 | 第14-15页 |
| ·国外关于巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应缓释机制的研究 | 第15-16页 |
| ·国内关于巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应及其缓释机制的研究 | 第16页 |
| ·文章的研究方法与结构安排 | 第16-20页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| ·文章的创新点 | 第18-19页 |
| ·文章研究的技术路线 | 第19-20页 |
| 第2章 巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应的理论分析 | 第20-29页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ监管资本的概述 | 第20-23页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ资本要求计算 | 第20-21页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ监管资本构成 | 第21页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ风险权重资产的计量 | 第21-23页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ监管资本亲周期效应的形成机理 | 第23-26页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ监管资本的风险敏感度分析 | 第23-24页 |
| ·宏观经济波动与违约风险 | 第24-25页 |
| ·风险计量技术的亲周期性 | 第25-26页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应对宏观经济的影响 | 第26-29页 |
| ·资本监管约束不等式 | 第26页 |
| ·亲周期效应影响宏观经济的渠道 | 第26-28页 |
| ·亲周期效应对货币政策效果的影响 | 第28-29页 |
| 第3章 基于有序多分类logistics 模型的巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应的测度 | 第29-40页 |
| ·亲周期效应测度方法 | 第29-33页 |
| ·亲周期效应测度的基本步骤 | 第29-30页 |
| ·Logisitc 模型的基本原理及其缺陷 | 第30-31页 |
| ·运用有序多分类Logisitc 模型测度亲周期效应的原理 | 第31-32页 |
| ·因子分析的基本原理 | 第32-33页 |
| ·样本数据来源与说明 | 第33-34页 |
| ·亲周期效应测度结果 | 第34-40页 |
| ·因子分析结果 | 第34-35页 |
| ·有序多分类Logisitc 模型的估计结果 | 第35-37页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应的测度结果 | 第37-40页 |
| 第4章 巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应缓释机制的构建 | 第40-52页 |
| ·国外两种典型缓释机制的缺陷 | 第40-43页 |
| ·M-G 缓释机制的缺陷 | 第41-42页 |
| ·R-R 缓释机制的缺陷 | 第42-43页 |
| ·缓释机制的构建 | 第43-44页 |
| ·缓释机制求解方法的改进 | 第44-48页 |
| ·缓释机制求解方法 | 第44-45页 |
| ·H-P 滤波的基本原理 | 第45-46页 |
| ·H-P 滤波平滑参数取值的校验 | 第46-48页 |
| ·实证分析 | 第48-52页 |
| ·以GDP 增长率为宏观经济变量建立的缓释机制效果分析 | 第48-49页 |
| ·依据不同宏观经济变量建立的缓释机制的效果对比 | 第49-50页 |
| ·不同缓释机制的效果对比 | 第50-52页 |
| 第5章 应对巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应的对策建议 | 第52-56页 |
| ·建立针对监管资本亲周期效应的缓释机制 | 第52-53页 |
| ·从监管资本输出端建立亲周期效应缓释机制 | 第52-53页 |
| ·夯实亲周期效应缓释机制的应用基础 | 第53页 |
| ·通过压力测试对监管资本进行逆周期调整 | 第53-54页 |
| ·合理运用货币政策工具 | 第54-55页 |
| ·健全人民银行与银监会的信息交流与协调 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62页 |
