中国主权财富基金投资策略与资产配置研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究概况 | 第9-10页 |
| ·国内专家观点 | 第9页 |
| ·国外专家观点 | 第9-10页 |
| ·现有研究不足 | 第10页 |
| ·研究思路与结构 | 第10-12页 |
| 2 国外主权财富基金投资分析与借鉴 | 第12-27页 |
| ·主权财富基金概述 | 第12-17页 |
| ·主权财富基金定义与分类 | 第12-13页 |
| ·主权财富基金的规模与发展趋势 | 第13-17页 |
| ·新加坡主权财富基金 | 第17-23页 |
| ·新加坡政府投资公司(GIC) | 第17-19页 |
| ·淡马锡控股公司(Temasek) | 第19-21页 |
| ·GIC与淡马锡的区别 | 第21-23页 |
| ·挪威财富基金 | 第23-25页 |
| ·挪威政府全球养老基金(GPFG)成立背景 | 第23页 |
| ·GPFG目标定位与投资领域 | 第23-24页 |
| ·GPFG投资策略 | 第24-25页 |
| ·对我国的启示 | 第25-27页 |
| 3 中国主权财富基金投资策略 | 第27-41页 |
| ·中投公司成立概述 | 第27-30页 |
| ·中投公司成立背景及意义 | 第27-28页 |
| ·中投公司组织结构 | 第28-30页 |
| ·中投公司国内投资策略 | 第30-35页 |
| ·中央汇金公司概述 | 第31-32页 |
| ·国内投资策略 | 第32-35页 |
| ·中投公司海外投资策 | 第35-38页 |
| ·圣地亚哥原则 | 第35-37页 |
| ·海外投资策略 | 第37-38页 |
| ·中国政府层面战略 | 第38-41页 |
| ·完善人民币汇率形成机制 | 第38-39页 |
| ·保证中投公司适度规模 | 第39页 |
| ·维护国际金融市场的稳定 | 第39-40页 |
| ·积极参与相关国际金融规则制定 | 第40页 |
| ·完善监管体制 | 第40-41页 |
| 4 中国主权财富基金资产配置分析 | 第41-62页 |
| ·资产配置的理论 | 第41-46页 |
| ·马科维茨均值—方差最优化资产配置 | 第41-42页 |
| ·威廉·夏普资本资产定价模型 | 第42-44页 |
| ·效用函数最优化 | 第44-46页 |
| ·资产配置的方法 | 第46-49页 |
| ·指数化资产配置 | 第46-47页 |
| ·战略性资产配置 | 第47-48页 |
| ·战术性资产配置 | 第48-49页 |
| ·中投公司海外资产配置 | 第49-58页 |
| ·投资组合资产类别选择 | 第49-51页 |
| ·风险预算与资产配置 | 第51-52页 |
| ·中投公司的战略资产配置实践 | 第52-58页 |
| ·海外投资不足与改进 | 第58-62页 |
| ·海外投资二次结汇问题 | 第58页 |
| ·进一步多元化投资 | 第58-60页 |
| ·绩效评价体系 | 第60页 |
| ·风险/收益确定 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
