| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 利率期限结构和宏观金融模型研究现状及文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 利率期限结构研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 宏观金融模型研究文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路与论文结构 | 第15-16页 |
| 第2章 简化式的宏观金融模型 | 第16-25页 |
| 2.1 简化式宏观金融模型的构建 | 第16-19页 |
| 2.2 数据描述与估计方法 | 第19-20页 |
| 2.3 简化式宏观金融模型结果分析 | 第20-25页 |
| 第3章 嵌入经济意义约束的结构式宏观金融模型 | 第25-31页 |
| 3.1 递归偏好与定价核 | 第25-26页 |
| 3.2 名义和实际收益率曲线 | 第26-27页 |
| 3.3 结构式宏观金融实证模型的构建 | 第27-28页 |
| 3.4 估计方法 | 第28-31页 |
| 第4章 结构式宏观金融模型的实证分析 | 第31-40页 |
| 4.1 数据选取与描述性统计分析 | 第31-33页 |
| 4.2 结构式模型的参数估计与实证结果分析 | 第33-37页 |
| 4.3 结构式模型与简化式模型的经济阐释对比 | 第37-40页 |
| 结论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-48页 |
| 致谢 | 第48页 |