美国金融危机对中国传染的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 金融危机传染的理论研究 | 第13-17页 |
| 1.2.2 金融危机传染的实证研究 | 第17-20页 |
| 1.2.3 现有研究评价 | 第20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.3.3 本文的研究框架 | 第21-22页 |
| 1.4 本文创新点 | 第22-24页 |
| 第2章 金融危机传染的基本理论 | 第24-33页 |
| 2.1 金融危机传染相关概念界定 | 第24-26页 |
| 2.1.1 金融危机的概念界定 | 第24页 |
| 2.1.2 金融危机传染的概念界定 | 第24-25页 |
| 2.1.3 金融危机传染检验的概念界定 | 第25-26页 |
| 2.1.4 金融危机传染渠道的概念界定 | 第26页 |
| 2.2 2008 年金融危机传染的特点 | 第26-29页 |
| 2.2.1 2008 年金融危机的回顾 | 第26-28页 |
| 2.2.2 本次金融危机传染的特点 | 第28-29页 |
| 2.3 2008 年金融危机对中国传染的检验方法 | 第29-30页 |
| 2.4 2008 年金融危机对中国传染渠道的分类 | 第30-33页 |
| 2.4.1 贸易渠道 | 第30页 |
| 2.4.2 汇率渠道 | 第30-31页 |
| 2.4.3 货币政策渠道 | 第31页 |
| 2.4.4 物价渠道 | 第31-33页 |
| 第3章 金融危机对中国传染的检验 | 第33-43页 |
| 3.1 基本理论及模型构建 | 第33-35页 |
| 3.1.1 基本理论 | 第33页 |
| 3.1.2 模型构建 | 第33-35页 |
| 3.2 指标选取及数据处理 | 第35-37页 |
| 3.3 实证过程 | 第37-41页 |
| 3.3.1 数据的描述性统计分析 | 第37-38页 |
| 3.3.2 确定边缘分布 | 第38-39页 |
| 3.3.3 金融危机传染的变点检验 | 第39-41页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第41-43页 |
| 第4章 金融危机对中国传染渠道的实证研究 | 第43-61页 |
| 4.1 基本理论及模型构建 | 第43-46页 |
| 4.1.1 基本理论 | 第43-44页 |
| 4.1.2 模型构建 | 第44-46页 |
| 4.2 指标选取及数据处理 | 第46-49页 |
| 4.2.1 指标选取 | 第46-47页 |
| 4.2.2 数据预处理 | 第47-49页 |
| 4.3 实证过程 | 第49-59页 |
| 4.3.1 确定滞后阶数 | 第49-52页 |
| 4.3.2 VAR 模型的参数估计 | 第52-55页 |
| 4.3.3 脉冲响应 | 第55-57页 |
| 4.3.4 方差分解 | 第57-58页 |
| 4.3.5 格兰杰因果 | 第58-59页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学位论文目录 | 第68页 |
