基于GE矩阵模型的投资组合选择问题研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 投资组合的研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.2 GE矩阵的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 理论基础 | 第15-20页 |
| 2.1 GE矩阵理论 | 第15-16页 |
| 2.2 均值-方差理论 | 第16-17页 |
| 2.3 AHP层次分析法 | 第17-20页 |
| 第3章 基于GE矩阵模型的证券样本降维 | 第20-41页 |
| 3.1 GE矩阵模型构建 | 第20-25页 |
| 3.1.1 GE矩阵模型的构建原则 | 第20-21页 |
| 3.1.2 GE矩阵模型的构建 | 第21-22页 |
| 3.1.3 GE矩阵影响因素的确定 | 第22-25页 |
| 3.2 风险及收益综合指数的确定 | 第25-39页 |
| 3.2.1 确定投资风险综合指数 | 第26-33页 |
| 3.2.2 确定投资收益综合指数 | 第33-39页 |
| 3.3 基于GE矩阵的样本降维 | 第39-41页 |
| 第4章 基于GE矩阵的均值-方差模型 | 第41-53页 |
| 4.1 模型构建 | 第41-42页 |
| 4.2 等权重下的投资组合收益与风险 | 第42-45页 |
| 4.3 基于GE矩阵的最优投资策略 | 第45-46页 |
| 4.4 比较研究 | 第46-53页 |
| 4.4.1 总样本股下的模型求解 | 第46-49页 |
| 4.4.2 比较分析 | 第49-53页 |
| 第5章 结论及展望 | 第53-54页 |
| 5.1 结论 | 第53页 |
| 5.2 不足与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
