| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文内容及研究方法 | 第13-16页 |
| 第2章 不确定理论的基础知识 | 第16-28页 |
| 2.1 不确定测度 | 第16-17页 |
| 2.2 不确定变量 | 第17-21页 |
| 2.2.1 不确定分布 | 第17-18页 |
| 2.2.2 运算法则 | 第18-21页 |
| 2.3 不确定投资分析 | 第21-25页 |
| 2.3.1 期望值 | 第21-22页 |
| 2.3.2 方差 | 第22-23页 |
| 2.3.3 β值 | 第23-25页 |
| 2.4 均值-方差模型 | 第25-27页 |
| 2.5 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 养老保险基金的无风险保障系数模型 | 第28-42页 |
| 3.1 基于无风险保障系数的养老保险基金投资组合模型 | 第28-33页 |
| 3.1.1 无风险保障系数 | 第28-30页 |
| 3.1.2 基于无风险保障系数的养老保险基金投资模型 | 第30-32页 |
| 3.1.3 求解方法 | 第32-33页 |
| 3.2 无风险保障系数养老保险基金投资模型的熵优化 | 第33-34页 |
| 3.3 算例分析 | 第34-41页 |
| 3.3.1 养老保险基金无风险保障系数模型的应用 | 第35-38页 |
| 3.3.2 无风险保障系数模型与均值-方差模型的比较 | 第38-40页 |
| 3.3.3 熵优化无风险保障系数模型的应用 | 第40-41页 |
| 3.4 小结 | 第41-42页 |
| 第4章 双目标养老保险基金无风险保障系数模型 | 第42-54页 |
| 4.1 基于无风险保障系数的养老保险基金双目标模型 | 第42-45页 |
| 4.1.1 双目标无风险保障系数基础模型 | 第42-44页 |
| 4.1.2 求解方法 | 第44-45页 |
| 4.2 双目标养老保险基金无风险保障系数模型的熵优化 | 第45-47页 |
| 4.3 算例分析 | 第47-52页 |
| 4.3.1 双目标基于无风险保障系数的养老保险基金模型应用 | 第47-51页 |
| 4.3.2 含无风险保障系数的双目标模型与均值-方差模型的比较 | 第51-52页 |
| 4.3.3 熵优化的双目标模型的应用 | 第52页 |
| 4.4 小结 | 第52-54页 |
| 第5章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
