| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外文献研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国外文献研究 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内文献研究 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第13页 |
| 1.5 论文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 相关知识的介绍 | 第14-18页 |
| 2.1 量化选股优势 | 第14-15页 |
| 2.2 量化选股理论知识 | 第15-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 多因子选股模型及Logistic模型 | 第18-23页 |
| 3.1 多因子选股 | 第18-19页 |
| 3.2 回归法 | 第19-21页 |
| 3.2.1 回归法的介绍 | 第19-20页 |
| 3.2.2 回归法的优势 | 第20-21页 |
| 3.3 Logistic模型 | 第21-22页 |
| 3.3.1 模型介绍 | 第21页 |
| 3.3.2 模型理论 | 第21-22页 |
| 3.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第四章 基于Logistic回归的多因子选股模型构建 | 第23-46页 |
| 4.1 候选因子 | 第23-25页 |
| 4.2 数据处理 | 第25-27页 |
| 4.2.1 选取数据 | 第25-26页 |
| 4.2.2 剔除异常数据 | 第26-27页 |
| 4.3 因子有效性检验 | 第27-32页 |
| 4.3.1 单因子有效性检验 | 第27-30页 |
| 4.3.2 冗余因子的剔除 | 第30-32页 |
| 4.4 多因子选股模型的构建 | 第32-34页 |
| 4.4.1 逐步模型建立 | 第33-34页 |
| 4.5 Logistic选股模型建立 | 第34-35页 |
| 4.5.1 模型的建立 | 第34页 |
| 4.5.2 变量的确定 | 第34-35页 |
| 4.5.3 基于Logistic回归的多因子选股模型选股步骤 | 第35页 |
| 4.6 模型有效性检验 | 第35-45页 |
| 4.6.1 股票权重 | 第36页 |
| 4.6.2 模型滚动检验 | 第36-45页 |
| 4.7 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 总结 | 第46页 |
| 5.2 展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |