人民币利率互换套利交易研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章、导论 | 第6-14页 |
| 第一节、研究背景 | 第6-12页 |
| 一、利率互换的概念 | 第6-7页 |
| 二、利率互换的结构 | 第7-8页 |
| 三、利率互换的功能 | 第8-10页 |
| 四、人民币利率互换市场发展概况 | 第10-12页 |
| 第二节、研究意义和研究目的 | 第12页 |
| 第三节、研究框架 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-22页 |
| 第一节、国外文献综述 | 第14-20页 |
| 一、利率互换原理的解释理论 | 第14-15页 |
| 二、利率互换定价的理论综述 | 第15-18页 |
| 三、利率互换价差的理论综述 | 第18-20页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第20-22页 |
| 第三章 利率互换的套利交易定价分析 | 第22-33页 |
| 第一节、回购养券+互换组合套利交易分析 | 第22-30页 |
| 一、金融债和Repo-IRS的套利交易分析 | 第22-29页 |
| 二、金融债和Shibor-IRS的套利交易分析 | 第29-30页 |
| 第二节、互换+浮息债组合的套利分析 | 第30-31页 |
| 第三节、互换+互换组合的套利交易分析 | 第31-33页 |
| 一、同一基准的互换与互换组合 | 第31-32页 |
| 二、不同基准的互换组合(基差互换) | 第32-33页 |
| 第四章 人民币利率互换交易的实证研究 | 第33-40页 |
| 第一节、对人民币互换利率前瞻性的实证检验 | 第33-36页 |
| 一、数据来源和样本选取 | 第33页 |
| 二、研究方法和计量模型 | 第33-35页 |
| 三、实证结果分析 | 第35-36页 |
| 第二节、对人民币互换利差的影响因素的实证分析 | 第36-40页 |
| 一、数据来源和变量、样本选取 | 第36-37页 |
| 二、研究模型和方法 | 第37-38页 |
| 三、实证结果及分析 | 第38-40页 |
| 第五章 人民币利率互换市场的不足和政策建议 | 第40-43页 |
| 一、人民币利率互换市场的不足 | 第40-43页 |
| 二、发展人民币利率互换市场的政策建议 | 第43页 |
| 注释 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
