| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-8页 |
| 第二章 记号及预备引理 | 第8-15页 |
| 第1节 引入记号 | 第8-9页 |
| 第2节 预备引理 | 第9-15页 |
| 第三章 五因子期限结构模型的提出 | 第15-24页 |
| 第1节 AFDNS模型介绍 | 第15-17页 |
| 第2节 风险中性测度下动态方程的提出 | 第17-19页 |
| 第3节 历史测度下动态方程的提出 | 第19-24页 |
| 第四章 模型的估计 | 第24-29页 |
| 第1节 基本假设 | 第24-25页 |
| 第2节 测量方程 | 第25-26页 |
| 第3节 状态变量的估计 | 第26-28页 |
| 第4节 模型参数的拟合 | 第28-29页 |
| 第五章 模型结果分析 | 第29-42页 |
| 第1节 参数拟合 | 第29-32页 |
| 第2节 因子估计 | 第32-37页 |
| 第3节 利率预测 | 第37-42页 |
| 总结 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |