| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 研究思路和研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 理论分析 | 第18-30页 |
| 2.1 结构突变理论 | 第18-19页 |
| 2.2 高频数据理论 | 第19-20页 |
| 2.3 贝叶斯理论 | 第20-29页 |
| 2.3.1 贝叶斯理论的基本思想 | 第20-21页 |
| 2.3.2 贝叶斯定理 | 第21-23页 |
| 2.3.3 马尔可夫蒙特卡洛方法(MCMC) | 第23-25页 |
| 2.3.4 完全条件分布 | 第25-26页 |
| 2.3.5 MH抽样和Gibbs抽样 | 第26-29页 |
| 2.4 OpenBUGS软件 | 第29-30页 |
| 第3章 结构突变SV-M模型的构建 | 第30-35页 |
| 3.1 SV-M模型介绍 | 第30-31页 |
| 3.2 突变点的贝叶斯推断理论 | 第31-35页 |
| 3.2.1 结构突变SV-M模型的设定结构突变及似然函数的推导 | 第31-32页 |
| 3.2.2 结构突变SV-M模型参数先验分布的选取及后验分布的推导 | 第32-35页 |
| 第4章 上证指数结构突变的实证分析 | 第35-44页 |
| 4.1 数据处理 | 第35-40页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第35页 |
| 4.1.2 数据分析 | 第35-40页 |
| 4.2 收益率序列的结构突变点检测分析 | 第40-44页 |
| 4.2.1 突变点个数的判断 | 第40-41页 |
| 4.2.2 结构突变点的位置判断及产生原因 | 第41-44页 |
| 结论和建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第50-51页 |
| 附录B OpenBUGS仿真程序 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |