神经网络汇率预测模型在跨国投资风险规避中的运用--以中信泰富为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 本文主要研究思路与内容 | 第13-14页 |
| 第2章 神经网络汇率预测模型的理论机制 | 第14-23页 |
| 2.1 现代汇率决定理论 | 第14-20页 |
| 2.1.1 六种汇率决定理论分析 | 第14-17页 |
| 2.1.2 人民币汇率的发展历程 | 第17-18页 |
| 2.1.3 汇率预测的必要性 | 第18-19页 |
| 2.1.4 汇率决定理论的新发展 | 第19-20页 |
| 2.2 汇率预测的神经网络方法 | 第20-23页 |
| 2.2.1 传统的汇率预测方法 | 第20页 |
| 2.2.2 神经网络技术概述 | 第20-21页 |
| 2.2.3 神经网络技术在汇率预测中的应用 | 第21-23页 |
| 第3章 基于神经网络模型的汇率预测 | 第23-38页 |
| 3.1 基于NARX神经网络的短期汇率预测 | 第23-30页 |
| 3.1.1 数据样本的选取和处理 | 第23-24页 |
| 3.1.2 基于NAR神经网络模型的汇率预测 | 第24-26页 |
| 3.1.3 基于NARX神经网络的汇率预测 | 第26-30页 |
| 3.2 基于基本分析方法的中长期汇率预测 | 第30-38页 |
| 3.2.1 数据样本的选取和处理 | 第30-31页 |
| 3.2.2 神经网络汇率预测模型指标体系的构建 | 第31-34页 |
| 3.2.3 神经网络汇率预测模型的建立 | 第34-38页 |
| 第4章 汇率预测在跨国投资风险规避中的运用 | 第38-45页 |
| 4.1 跨国投资的汇率风险 | 第38-40页 |
| 4.1.1 外汇折算风险 | 第38-39页 |
| 4.1.2 外汇交易风险 | 第39页 |
| 4.1.3 外汇经营风险 | 第39-40页 |
| 4.2 汇率风险管理的方法 | 第40-42页 |
| 4.3 汇率预测在风险规避中的运用 | 第42-45页 |
| 第5章 中信泰富案例分析 | 第45-48页 |
| 5.1 中信泰富公司介绍 | 第45页 |
| 5.2 中信泰富跨国投资状况 | 第45-46页 |
| 5.3 中信泰富跨国投资风险规避研究及经验总结 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
