我国商业银行系统性风险实证研究--基于CoVaR方法的分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 关于商业银行系统性风险的定义 | 第11-13页 |
| 1.2.2 度量系统性风险的方法 | 第13-15页 |
| 1.2.3 系统性风险的监管 | 第15-16页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的基本结构 | 第19-20页 |
| 第2章 商业银行系统性风险的理论分析 | 第20-27页 |
| 2.1 商业银行系统性风险的一般分析 | 第20-22页 |
| 2.1.1 商业银行系统性风险的定义 | 第20-21页 |
| 2.1.2 商业银行系统性风险的特征 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行系统性风险的形成原因 | 第22-25页 |
| 2.2.1 金融体系内在的不稳定性 | 第22-23页 |
| 2.2.2 信息不对称性 | 第23-24页 |
| 2.2.3 货币政策的失调 | 第24-25页 |
| 2.3 商业银行系统性风险的传染渠道 | 第25-26页 |
| 2.4 小结 | 第26-27页 |
| 第3章 我国商业银行系统性风险影响因素的现实分析 | 第27-36页 |
| 3.1 我国商业银行经营现状分析 | 第27-31页 |
| 3.2 我国商业银行系统性风险的影响因素分析 | 第31-35页 |
| 3.2.1 不良贷款率攀升 | 第31-33页 |
| 3.2.2 利率市场化的推进 | 第33页 |
| 3.2.3 非利息收入占比提高 | 第33-35页 |
| 3.3 小结 | 第35-36页 |
| 第4章 我国商业银行系统性风险测度的实证研究 | 第36-51页 |
| 4.1 CoVaR方法相关理论分析 | 第36-40页 |
| 4.1.1 VaR方法 | 第36-37页 |
| 4.1.2 CoVaR方法原理介绍 | 第37-38页 |
| 4.1.3 基于分位数回归估计的CoVaR方法 | 第38-40页 |
| 4.2 系统性风险测度模型的构建和实证研究 | 第40-46页 |
| 4.2.1 研究样本的选取 | 第40页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第40-43页 |
| 4.2.3 以工商银行为例测度其溢出效应 | 第43-46页 |
| 4.3 我国上市商业银行系统性风险实证结果分析 | 第46-49页 |
| 4.4 小结 | 第49-51页 |
| 第5章 防范我国商业银行系统性风险的政策建议 | 第51-58页 |
| 5.1 进一步推进宏观审慎监管 | 第51-54页 |
| 5.2 强化对系统重要性银行监管 | 第54-55页 |
| 5.3 完善对中小商业银行的监管 | 第55-56页 |
| 5.4 小结 | 第56-58页 |
| 结论与展望 | 第58-60页 |
| 1、结论 | 第58-59页 |
| 2、展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文和其它科研情况 | 第66-67页 |
