基于广义矩方法的随机波动率模型在期权定价上的应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10页 |
| 1.1.3 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 随机波动率模型 | 第11-12页 |
| 1.2.2 随机波动率模型参数估计 | 第12-13页 |
| 1.2.3 衍生品的定价 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新 | 第15-16页 |
| 第二章 随机波动率模型参数估计 | 第16-24页 |
| 2.1 随机波动率模型 | 第16页 |
| 2.2 矩函数估计 | 第16-17页 |
| 2.3 矩函数表达式 | 第17-22页 |
| 2.4 GMM估计方法 | 第22-23页 |
| 2.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 随机波动率模型衍生品定价 | 第24-29页 |
| 3.1 偏微分方程方法 | 第25-26页 |
| 3.2 蒙特卡洛方法 | 第26-27页 |
| 3.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析及应用 | 第29-34页 |
| 4.1 参数估计 | 第29-30页 |
| 4.2 随机波动率估计 | 第30-32页 |
| 4.3 衍生品定价数值结果 | 第32-33页 |
| 4.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 结论与展望 | 第34-35页 |
| 5.1 结论 | 第34页 |
| 5.2 展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-40页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附件 | 第42页 |
