沪港通背景下中国内地与香港股市联动性的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第10-16页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-15页 |
| 三、现有文献评述 | 第15-16页 |
| 第三节 研究方法和研究内容 | 第16-17页 |
| 一、研究方法 | 第16页 |
| 二、研究内容 | 第16-17页 |
| 第四节 创新与不足 | 第17-18页 |
| 一、创新之处 | 第17页 |
| 二、不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 股市联动性的理论基础 | 第18-23页 |
| 第一节 联动性的概念 | 第18-19页 |
| 一、联动性的定义 | 第18页 |
| 二、股市联动性的定义 | 第18-19页 |
| 第二节 联动性产生的相关理论基础 | 第19-23页 |
| 一、股市联动性产生的内在机制 | 第19-20页 |
| 二、联动性的其他相关理论 | 第20-23页 |
| 第三章“沪港通”与沪港股市联动效应的内在逻辑分析 | 第23-32页 |
| 第一节 沪港通制度 | 第23-24页 |
| 一、沪港通的简介 | 第23-24页 |
| 二、沪港通的现实意义 | 第24页 |
| 第二节 沪港股市的联动性分析 | 第24-32页 |
| 一、沪、港股市的比较 | 第24-27页 |
| 二、沪港股市的联动因素分析 | 第27-32页 |
| 第四章 沪港通背景下沪港两市联动性的实证分析 | 第32-45页 |
| 第一节 样本数据的选取与处理 | 第32-33页 |
| 一、样本数据的选取 | 第32页 |
| 二、数据的处理 | 第32-33页 |
| 第二节 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 第三节 协整检验 | 第34-35页 |
| 第四节 VAR模型的构建 | 第35-37页 |
| 第五节 Granger因果检验 | 第37-38页 |
| 第六节 脉冲响应函数 | 第38-40页 |
| 第七节 方差分解分析 | 第40-41页 |
| 第八节 BEKK-GARCH模型的构建 | 第41-45页 |
| 第五章 结论与建议 | 第45-51页 |
| 第一节 结论 | 第45-46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46-51页 |
| 一、对投资者的建议 | 第47-48页 |
| 二、对政府及监管部门的建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 在读期间科研成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
