| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 金融系统性风险的定义 | 第12-13页 |
| 1.2.2 金融系统性风险的量化 | 第13-15页 |
| 1.2.3 金融系统性风险在国际间传递 | 第15-17页 |
| 1.3 结构安排和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 论文结构安排 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第18页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第18-20页 |
| 第2章 金融系统性风险的涵义与度量 | 第20-29页 |
| 2.1 金融系统性风险的涵义 | 第20-21页 |
| 2.1.1 金融风险与金融系统性风险 | 第20页 |
| 2.1.2 金融不确定性、金融不稳定性与金融系统性风险 | 第20页 |
| 2.1.3 金融危机与金融系统性风险 | 第20-21页 |
| 2.2 金融系统性风险的度量 | 第21-29页 |
| 2.2.1 金融压力指数合成的相关文献汇总 | 第21-24页 |
| 2.2.2 变量的选取 | 第24-25页 |
| 2.2.3 合成金融压力指数 FSI | 第25-29页 |
| 第3章 金融系统性风险国际传递的渠道与特征分析 | 第29-34页 |
| 3.1 金融系统性风险传递渠道的理论分析 | 第29-32页 |
| 3.1.1 贸易渠道 | 第29-30页 |
| 3.1.2 金融渠道 | 第30-31页 |
| 3.1.3 其他渠道 | 第31-32页 |
| 3.2 金融系统性风险国际传递的特征分析 | 第32-34页 |
| 3.2.1 风险传递速度与经济开放程度成正比 | 第32页 |
| 3.2.2 风险传递具有区域性特点 | 第32页 |
| 3.2.3 风险更容易从发达国家传递到新兴经济体国家 | 第32-34页 |
| 第4章 金融系统性风险的国际传递及其影响分析 | 第34-48页 |
| 4.1 全球向量自回归(GVAR)模型简介 | 第34-35页 |
| 4.2 模型设定与数据处理 | 第35-36页 |
| 4.2.1 模型设定 | 第35-36页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第36页 |
| 4.3 实证结果的统计检验 | 第36-38页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第37-38页 |
| 4.3.3 弱外生检验 | 第38页 |
| 4.4 基于脉冲响应函数的分析 | 第38-48页 |
| 4.4.1 美国金融压力的冲击对各个国家的影响 | 第39-41页 |
| 4.4.2 美国实际产出减少的冲击对各个国家的影响 | 第41-42页 |
| 4.4.3 中国金融压力的冲击对各个国家的影响 | 第42-44页 |
| 4.4.4 中国实际产出减少的冲击对各个国家的影响 | 第44-45页 |
| 4.4.5 脉冲响应函数的总结 | 第45-48页 |
| 第5章 主要结论与政策启示 | 第48-51页 |
| 5.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 5.2 政策启示 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 附录 | 第56-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
