| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 第一节 选题背景 | 第10-11页 |
| 第二节 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 第三节 研究内容与方法 | 第12-13页 |
| 第四节 研究创新 | 第13-14页 |
| 第二章 融券卖空对股市波动性影响相关文献综述及理论分析 | 第14-20页 |
| 第一节 融券卖空交易机制与股市波动性关系的文献综述 | 第14-17页 |
| 第二节 融券卖空交易行为研究文献综述 | 第17-18页 |
| 第三节 融券卖空影晌股市波动的理论分析 | 第18-20页 |
| 第三章 融券卖空交易介绍及我国融券卖空交易现状 | 第20-32页 |
| 第一节 融券卖空交易机制介绍 | 第20-22页 |
| 第二节 融券卖空交易模式借鉴 | 第22-26页 |
| 第三节 我国融券卖空交易现状分析 | 第26-32页 |
| 第四章 融券卖空交易对我国股市波动性影响的实证研究 | 第32-40页 |
| 第一节 波动的内涵及度量模型 | 第32-33页 |
| 第二节 基于双重差分模型的实证检验 | 第33-37页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第37-40页 |
| 第五章 融券卖空交易对股市波动影响机理探究——基于投资者行为视角 | 第40-50页 |
| 第一节 融券卖空交易动机 | 第40-42页 |
| 第二节 研究设计和数据来源 | 第42-43页 |
| 第三节 基于面板数据的实证检验 | 第43-47页 |
| 第四节 实证回归结果分析 | 第47-49页 |
| 第五节 融券卖空交易与未来股价走势关系 | 第49-50页 |
| 第六章 结论、建议与展望 | 第50-53页 |
| 第一节 结论 | 第50页 |
| 第二节 建议 | 第50-52页 |
| 第三节 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录1 实验组标的股票代码及名称 | 第56-59页 |
| 附录2 控制组标的股票代码及名称 | 第59-61页 |
| 附录3 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
