| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.2 论文基本思路 | 第13-14页 |
| 1.3 本文可能存在的创新点 | 第14-16页 |
| 2 关于风险溢出的文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 国外风险溢出的实证研究方法 | 第16-19页 |
| 2.2 国内风险溢出的实证研究方法 | 第19-22页 |
| 2.3 小结 | 第22-24页 |
| 3 Copula-CoVaR模型的原理 | 第24-31页 |
| 3.1 基于常用二元Copula函数的分析 | 第24-28页 |
| 3.2 CoVaR的含义 | 第28-31页 |
| 4 原油期货与PTA期货风险溢出效应的实证分析 | 第31-46页 |
| 4.1 数据选择处理 | 第31-33页 |
| 4.2 确定边缘分布 | 第33-38页 |
| 4.3 最优Copula函数的确定 | 第38-44页 |
| 4.4 CoVaR的计算及结果分析 | 第44-46页 |
| 5 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 附录 1 | 第53-60页 |
| 附录 2 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |