| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 关于信用评级方法的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 关于上市公司评级的研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第16页 |
| 1.3 研究目标、研究方法与技术路线图 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法与技术路线图 | 第17-18页 |
| 1.4 主要研究内容和框架 | 第18-19页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第18页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.5 论文可能的创新与不足 | 第19-21页 |
| 第二章 国内外上市公司的信用评级现状分析 | 第21-29页 |
| 2.1 国外上市公司的信用评级现状 | 第21-24页 |
| 2.1.1 国外上市公司的信用评级的发展动态 | 第21页 |
| 2.1.2 国外主要评级机构信用评级指标体系 | 第21-24页 |
| 2.2 我国上市公司的信用评级现状 | 第24-29页 |
| 2.2.1 我国上市公司的信用评级发展现状 | 第24-26页 |
| 2.2.2 我国上市公司的信用评级存在的问题 | 第26-29页 |
| 第三章 我国上市公司的信用评级的模型选择 | 第29-41页 |
| 3.1 上市公司信用评级的模型 | 第29-33页 |
| 3.1.1 传统评级模型 | 第29-31页 |
| 3.1.2 现代评级模型 | 第31-33页 |
| 3.2 信用评级模型在我国运用的制约条件 | 第33-36页 |
| 3.2.1 宏观环境的制约 | 第33-35页 |
| 3.2.2 微观环境的制约 | 第35-36页 |
| 3.3 Z值评级模型对我国上市公司信用评级的适用性分析 | 第36-41页 |
| 3.3.1 Z值模型简介 | 第37-38页 |
| 3.3.2 Z值模型的适用性分析——理论分析 | 第38-41页 |
| 第四章 我国上市公司Z值评级模型实证——以我国上市公司为例 | 第41-49页 |
| 4.1 模型选择与研究方法 | 第41-42页 |
| 4.1.1 判别分析 | 第41页 |
| 4.1.2 判别过程 | 第41-42页 |
| 4.2 模型设定、变量选择与样本选择 | 第42-44页 |
| 4.2.1 模型设定 | 第42页 |
| 4.2.2 变量设定 | 第42-43页 |
| 4.2.3 样本选择 | 第43-44页 |
| 4.3 实证结果 | 第44-46页 |
| 4.4 判别方程预测准确性检验 | 第46-49页 |
| 第五章 修正的Z值模型在商业银行信贷风险管理中的适用性研究——以农业银行江苏省分行贷款企业为例 | 第49-59页 |
| 5.1 我国商业银行内部评级方法 | 第49-50页 |
| 5.2 Z值模型用于商业银行内部评级的实证分析 | 第50-57页 |
| 5.2.1 研究方法 | 第50-51页 |
| 5.2.2 研究样本和数据来源 | 第51页 |
| 5.2.3 实证结论 | 第51-57页 |
| 5.3 Z值评分在商业银行信用管理中可能的运用 | 第57-59页 |
| 5.3.1 商业银行贷前信用评级 | 第57页 |
| 5.3.2 商业银行贷后风险管理中的信用追踪 | 第57-59页 |
| 第六章 全文总结和政策建议 | 第59-63页 |
| 6.1 主要结论 | 第59-60页 |
| 6.2 政策建议 | 第60-61页 |
| 6.2.1 对信用风险管理体系的建议 | 第60页 |
| 6.2.2 对进一步改进Z值模型的建议 | 第60-61页 |
| 6.3 研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
