| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容 | 第11页 |
| 1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.4 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.5 研究方法与结构 | 第15-17页 |
| 第2章 能源与资本市场相关性的理论分析 | 第17-24页 |
| 2.1 概念界定 | 第17-19页 |
| 2.2 能源市场与资本市场相关性的理论分析 | 第19-23页 |
| 2.2.1 能源与资本市场价格波动的实体经济传导机制 | 第19-21页 |
| 2.2.2 能源价格波动与资本市场波动的金融市场行为传导机制 | 第21-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 我国能源市场与资本市场发展历程与现状 | 第24-33页 |
| 3.1 我国能源市场的发展状况 | 第24-29页 |
| 3.1.1 我国煤炭市场发展现状 | 第24-26页 |
| 3.1.2 我国原油市场发展现状 | 第26-29页 |
| 3.2 我国资本市场的发展状况 | 第29-32页 |
| 3.2.1 股票市场 | 第29-31页 |
| 3.2.2 债券市场 | 第31-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 能源与资本市场多分辨率因果关系研究 | 第33-43页 |
| 4.1 能源市场与资本市场波动的小波多分辨分析模型 | 第33-35页 |
| 4.1.1 小波分析的特点 | 第33页 |
| 4.1.2 小波基函数的定义 | 第33-34页 |
| 4.1.3 连续小波变换 | 第34页 |
| 4.1.4 离散小波变换 | 第34页 |
| 4.1.5 小波函数选取 | 第34-35页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第35页 |
| 4.3 能源市场和资本市场变动的离散小波分解 | 第35-37页 |
| 4.4 单位根与协整性检验 | 第37-39页 |
| 4.5 格兰杰因果检验 | 第39-41页 |
| 4.6 本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 能源与资本市场相关性Copula模型分析 | 第43-58页 |
| 5.1 能源市场与资本市场相关性的Copula函数模型 | 第43-49页 |
| 5.1.1 Copula函数的定义和Sklar定理 | 第43-44页 |
| 5.1.2 相关性度量指标 | 第44-46页 |
| 5.1.3 阿基米德Copula函数族介绍 | 第46-47页 |
| 5.1.4 Copula函数模型的参数估计 | 第47-49页 |
| 5.1.5 Copula函数在相关性分析中的优点 | 第49页 |
| 5.2 边缘分布模型的估计 | 第49-51页 |
| 5.3 Copula函数的相关性测度与模型评价 | 第51-56页 |
| 5.4 能源市场与资本市场的相关性测度与风险关联度 | 第56-57页 |
| 5.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第58-61页 |
| 6.1 结论 | 第58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间科研情况 | 第65页 |
