| 摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 插图索引 | 第14-16页 |
| 附表索引 | 第16-18页 |
| 第1章 绪论 | 第18-35页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第18-22页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第18-21页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第21-22页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第22-29页 |
| 1.2.1 投资组合优化 | 第22-25页 |
| 1.2.2 风险度量 | 第25-26页 |
| 1.2.3 投资组合效率评价 | 第26-29页 |
| 1.3 研究内容 | 第29-31页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第31-34页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第34-35页 |
| 第2章 投资组合效率评价基础理论 | 第35-47页 |
| 2.1 投资组合风险的度量 | 第35-38页 |
| 2.1.1 双边风险度量 | 第35-36页 |
| 2.1.2 下行风险度量 | 第36-38页 |
| 2.2 投资组合优化 | 第38-42页 |
| 2.2.1 均值-方差投资组合优化 | 第38-40页 |
| 2.2.2 一般风险测度下投资组合优化 | 第40-42页 |
| 2.3 效率理论 | 第42-46页 |
| 2.3.1 相对距离 | 第42-44页 |
| 2.3.2 效率测度 | 第44-46页 |
| 2.4 小结 | 第46-47页 |
| 第3章 投资组合效率测度 | 第47-60页 |
| 3.1 均值-方差框架下投资组合效率测度 | 第47-51页 |
| 3.1.1 投资组合可能集与前沿面 | 第48-49页 |
| 3.1.2 均值-方差框架下投资组合效率测度 | 第49-51页 |
| 3.2 多风险指标下投资组合效率测度 | 第51-53页 |
| 3.2.1 多风险指标下投资组合可能集 | 第51-52页 |
| 3.2.2 多风险指标投资组合有效前沿面 | 第52页 |
| 3.2.3 多风险指标投资组合效率测度 | 第52-53页 |
| 3.3 动态投资组合效率测度 | 第53-59页 |
| 3.3.1 开环策略下动态投资组合优化模型 | 第53-57页 |
| 3.3.2 动态投资组合可能集 | 第57-58页 |
| 3.3.3 动态投资组合有效前沿面 | 第58页 |
| 3.3.4 动态投资组合效率测度 | 第58-59页 |
| 3.4 小结 | 第59-60页 |
| 第4章 静态投资组合效率评价方法研究 | 第60-80页 |
| 4.1 均值-方差框架下投资组合效率评价模型 | 第60-67页 |
| 4.1.1 基础模型介绍 | 第60-63页 |
| 4.1.2 收敛性定理 | 第63-65页 |
| 4.1.3 投资组合效率估计模型 | 第65-67页 |
| 4.2 一般情况下投资组合效率评价模型 | 第67-72页 |
| 4.2.1 前沿面凹性定理 | 第67-68页 |
| 4.2.2 一般情况下投资组合优化模型 | 第68-72页 |
| 4.3 仿真分析 | 第72-79页 |
| 4.3.1 均值方差下投资组合效率估计模型仿真分析 | 第72-73页 |
| 4.3.2 一般情况下投资组合效率估计模型仿真分析 | 第73-79页 |
| 4.4 小结 | 第79-80页 |
| 第5章 多风险指标下投资组合效率评价方法研究 | 第80-90页 |
| 5.1 多风险指标投资组合效率评价模型 | 第80-82页 |
| 5.2 多风险指标下投资组合效率估计模型 | 第82-85页 |
| 5.2.1 前沿面凹性定理 | 第82页 |
| 5.2.2 收敛性定理 | 第82-83页 |
| 5.2.3 多风险指标下投资组合效率估计模型 | 第83-85页 |
| 5.3 仿真分析 | 第85-89页 |
| 5.4 小结 | 第89-90页 |
| 第6章 动态投资组合效率评价方法研究 | 第90-107页 |
| 6.1 动态投资组合优化模型及其解 | 第90-97页 |
| 6.1.1 动态投资组合优化模型 | 第90-91页 |
| 6.1.2 开环策略下动态投资比例模型求解 | 第91-97页 |
| 6.2 动态投资组合效率评价模型 | 第97-100页 |
| 6.3 仿真分析 | 第100-106页 |
| 6.3.1 累积财富均值和方差 | 第100-103页 |
| 6.3.2 动态投资组合效率仿真比较分析 | 第103-106页 |
| 6.4 小结 | 第106-107页 |
| 第7章 我国开放式基金效率评价实证研究 | 第107-131页 |
| 7.1 样本选择 | 第107-108页 |
| 7.2 均值-方差下投资组合效率评价研究 | 第108-116页 |
| 7.3 多风险指标投资组合效率评价研究 | 第116-124页 |
| 7.3.1 收益率分布正态性检验 | 第116-117页 |
| 7.3.2 样本描述性统计分析 | 第117页 |
| 7.3.3 多风险指标投资组合效率评价分析 | 第117-124页 |
| 7.4 动态投资组合效率评价研究 | 第124-130页 |
| 7.5 小结 | 第130-131页 |
| 结论与展望 | 第131-134页 |
| 参考文献 | 第134-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 附录A 攻读学位期间完成的论文 | 第149-150页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第150页 |