| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 第二节 论文基本思路与结构安排 | 第11-12页 |
| 第三节 本文创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 第一节 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 第二节 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 第三节 总结与评述 | 第19-20页 |
| 第三章 创业板一级市场抑价效应研究 | 第20-29页 |
| 第一节 IPO 首日超额收益产生的四种可能性 | 第21-22页 |
| 第二节 随机前沿模型简介 | 第22-24页 |
| 第三节 实证设计 | 第24-28页 |
| 第四节 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 创业板 IPO 真实首日超额收益的理论分析 | 第29-42页 |
| 第一节 我国创业板的 IPO 制度 | 第29-31页 |
| 第二节 有关行为金融学的回顾 | 第31-33页 |
| 第三节 噪声交易者与 IPO 溢价解释 | 第33-41页 |
| 第四节 噪声交易者参与下的 IPO 真实首日超额收益 | 第41页 |
| 第五节 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 噪声交易者对 IPO 真实首日超额收益影响的实证研究 | 第42-57页 |
| 第一节 数据的来源与研究方法 | 第42页 |
| 第二节 变量的选取与研究假设 | 第42-49页 |
| 第三节 实证分析以及结果统计 | 第49-57页 |
| 第六章 总结与研究展望 | 第57-59页 |
| 第一节 总结 | 第57-58页 |
| 第二节 研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
