| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 股市波动率 | 第11-12页 |
| 1.2.2 宏观经济对股市波动的影响 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 混频数据与混频数据模型 | 第14-15页 |
| 1.3.2 利用混频数据预测我国股市波动性 | 第15页 |
| 1.3.3 宏观经济对股市波动的影响 | 第15页 |
| 1.3.4 拟解决的关键问题及难点 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第16-17页 |
| 1.5.1 文章的创新点 | 第16-17页 |
| 1.5.2 文章存在的不足 | 第17页 |
| 1.6 技术路线及论文结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 理论模型构建 | 第19-24页 |
| 2.1 股市波动预测的模型构建 | 第19-22页 |
| 2.1.1 混频数据的应用 | 第19-20页 |
| 2.1.2 MIDAS模型 | 第20-22页 |
| 2.2 宏观经济对股市波动的影响 | 第22-24页 |
| 2.2.1 股市波动长期成分与短期成分的分解 | 第22-23页 |
| 2.2.2 宏观经济对股市波动的影响 | 第23-24页 |
| 第三章 基于混频数据的我国股市波动预测 | 第24-39页 |
| 3.1 波动率预测模型可比较的理论基础 | 第24-25页 |
| 3.2 变量的选取及检验 | 第25-28页 |
| 3.2.1 变量选取 | 第25-27页 |
| 3.2.2 数据的统计特征检验 | 第27-28页 |
| 3.3 股市波动预测 | 第28-37页 |
| 3.3.1 样本内拟合 | 第29-30页 |
| 3.3.2 样本外预测 | 第30-32页 |
| 3.3.3 Nowcasting | 第32-35页 |
| 3.3.4 稳健性分析 | 第35-37页 |
| 3.4 结论 | 第37-39页 |
| 第四章 宏观经济对我国股市波动的影响 | 第39-52页 |
| 4.1 波动率分解模型GARCH-MIDAS的极大似然函数 | 第39-40页 |
| 4.2 变量选择与描述性统计 | 第40-43页 |
| 4.2.1 变量选择 | 第40-41页 |
| 4.2.2 数据预处理 | 第41-42页 |
| 4.2.3 数据的描述性统计 | 第42-43页 |
| 4.3 实证分析 | 第43-51页 |
| 4.3.1 提取股市波动中的长期成分 | 第44-45页 |
| 4.3.2 GARCH-MIDAS模型直接纳入宏观经济因素 | 第45-49页 |
| 4.3.3 股市波动率长期成分对宏观经济因素建模 | 第49-51页 |
| 4.4 结论 | 第51-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.2 展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间发表论文及研究成果 | 第59页 |