| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第11-18页 |
| 0.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 0.2 研究目的与研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2.1 研究目的 | 第12页 |
| 0.2.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 0.3 国内外研究文献综述 | 第13-15页 |
| 0.3.1 国外研究文献综述 | 第13-14页 |
| 0.3.2 国内研究文献综述 | 第14-15页 |
| 0.4 论文研究的内容和方法 | 第15-16页 |
| 0.4.1 论文的研究内容 | 第15-16页 |
| 0.4.2 论文的主要研究方法 | 第16页 |
| 0.5 本文的创新点与不足之处 | 第16-18页 |
| 0.5.1 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 0.5.2 本文的不足之处 | 第17-18页 |
| 1 期货市场价格发现功能理论分析 | 第18-23页 |
| 1.1 期货市场价格发现的涵义 | 第18页 |
| 1.2 期货市场价格发现功能发挥的前提条件 | 第18-19页 |
| 1.3 期货市场价格发现功能成因 | 第19-20页 |
| 1.4 期货市场价格发现的过程 | 第20-21页 |
| 1.5 期货市场价格发现功能的作用 | 第21-23页 |
| 1.5.1 期货市场价格发现功能的宏观作用 | 第21-22页 |
| 1.5.2 期货市场价格发现功能的微观作用 | 第22-23页 |
| 2 郑州小麦期货市场价格发现功能发挥状况及影响因素 | 第23-32页 |
| 2.1 郑州小麦期货市场发展概况 | 第23-29页 |
| 2.1.1 小麦期货成交情况 | 第23-24页 |
| 2.1.2 小麦期货合约的演变 | 第24-28页 |
| 2.1.3 小麦期货合约的交割情况 | 第28-29页 |
| 2.2 郑州小麦期货市场价格发现功能发挥状况 | 第29-30页 |
| 2.3 郑州小麦期货市场价格发现功能影响因素分析 | 第30-32页 |
| 2.3.1 内部因素 | 第30-31页 |
| 2.3.2 外部因素 | 第31-32页 |
| 3 郑州小麦期货市场价格发现功能实证分析 | 第32-47页 |
| 3.1 模型的选取 | 第32-35页 |
| 3.1.1 小麦期现货价格的相关性分析 | 第32-33页 |
| 3.1.2 单位根检验 | 第33页 |
| 3.1.3 协整检验 | 第33页 |
| 3.1.4 向量自回归理论与滞后阶数的确定 | 第33-34页 |
| 3.1.5 Granger因果关系检验 | 第34-35页 |
| 3.1.6 误差修正模型 | 第35页 |
| 3.1.7 脉冲响应与方差分解 | 第35页 |
| 3.2 数据的选取 | 第35-36页 |
| 3.3 以郑州小麦期货市场为例的价格发现功能实证研究 | 第36-47页 |
| 3.3.1 小麦期现货价格的相关性分析 | 第36-37页 |
| 3.3.2 单位根检验 | 第37-39页 |
| 3.3.3 协整检验 | 第39-40页 |
| 3.3.4 向量自回归理论与滞后阶数的确定 | 第40-42页 |
| 3.3.5 Granger因果关系检验 | 第42页 |
| 3.3.6 误差修正模型 | 第42-43页 |
| 3.3.7 脉冲响应函数 | 第43-45页 |
| 3.3.8 方差分解 | 第45-47页 |
| 4 结论与建议 | 第47-51页 |
| 4.1 实证研究结论 | 第47-48页 |
| 4.2 增强我国小麦期货价格发现功能的对策与建议 | 第48-51页 |
| 4.2.1 改善期货交易参与者的结构 | 第48-49页 |
| 4.2.2 转变政府在农产品期货市场中的职能 | 第49-50页 |
| 4.2.3 灵活掌握风险控制原则，服务小麦实体经济 | 第50页 |
| 4.2.4 完善期现货市场的基础设施建设 | 第50页 |
| 4.2.5 推动小麦期货市场的国际化进程 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表论文及参加科研情况 | 第56-57页 |
