国内外股指期货跨市场套利策略实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-24页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第6-8页 |
| 1.1.1 问题背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-19页 |
| 1.2.1 期货的定价理论 | 第8-9页 |
| 1.2.2 股指期货和现货联动关系研究 | 第9-14页 |
| 1.2.3 不同期货市场之间联动关系研究 | 第14-17页 |
| 1.2.4 跨市场套利研究 | 第17-19页 |
| 1.2.5 小结 | 第19页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第19-22页 |
| 1.3.1 课题研究的主要思路 | 第19-22页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第22页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第22-24页 |
| 第二章 中国股指期货市场概况 | 第24-28页 |
| 2.1 沪深300股指期货市场 | 第24-26页 |
| 2.2 中国概念股指期货(海外)市场 | 第26-28页 |
| 2.2.1 中国概念股指期货发行情况 | 第26-27页 |
| 2.2.2 中国概念股指期货市场运行概况 | 第27-28页 |
| 第三章 海外跨市场套利模型借鉴 | 第28-35页 |
| 3.1 国际市场中股指期货跨市场发行现象 | 第28-30页 |
| 3.2 跨市场发行股指期货定价研究 | 第30-32页 |
| 3.3 日经指数期货跨市场套利研究 | 第32-33页 |
| 3.3.1 新加坡和大阪交易所跨市场套利模型 | 第32-33页 |
| 3.3.2 芝加哥和大阪交易所跨市场套利模型 | 第33页 |
| 3.4 小结 | 第33-35页 |
| 第四章 中国概念股指期货相关性实证研究 | 第35-40页 |
| 4.1 数据和识别方法 | 第35-36页 |
| 4.2 中国概念股指期货协整关系检验 | 第36-39页 |
| 4.3 脉冲响应关系检验 | 第39-40页 |
| 第五章 跨市套利策略研究 | 第40-52页 |
| 5.1 跨市套利最优头寸比的确定 | 第41-46页 |
| 5.1.1 无汇率风险下的跨市场套利比率确定 | 第42-44页 |
| 5.1.2 存在汇率风险下的跨市场套利比率确定 | 第44-46页 |
| 5.2 跨市套利入场时机分析 | 第46-47页 |
| 5.3 基于VaR方法的跨市套利风险度量 | 第47-48页 |
| 5.4 数据验证 | 第48-52页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第52-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
