| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.5 研究方法 | 第14页 |
| 1.6 研究创新 | 第14-16页 |
| 第2章 相关理论及文献综述 | 第16-25页 |
| 2.1 马克维茨的资产组合理论 | 第16-17页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第17-18页 |
| 2.3 套利定价模型 | 第18-19页 |
| 2.4 文献综述 | 第19-25页 |
| 2.4.1 国外文献综述 | 第19-21页 |
| 2.4.2 国内文献综述 | 第21-23页 |
| 2.4.3 研究评述 | 第23-25页 |
| 第3章 Fama-French三因素模型实证研究 | 第25-40页 |
| 3.1 数据的选取 | 第25-28页 |
| 3.2 风险因素的计算 | 第28-30页 |
| 3.3 描述性统计 | 第30-32页 |
| 3.4 实证结果 | 第32-40页 |
| 3.4.1 CAPM回归结果及适用性分析 | 第33-34页 |
| 3.4.2 Fama-French三因素模型回归结果及适用性分析 | 第34-38页 |
| 3.4.3 Fama-French三因素模型系数稳定性检验 | 第38-40页 |
| 第4章 Fama-French三因素模型的扩展研究 | 第40-53页 |
| 4.1 市盈率因素 | 第40-41页 |
| 4.2 交易量因素 | 第41-46页 |
| 4.3 换手率因素 | 第46-53页 |
| 第5章 结论 | 第53-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 研究不足 | 第54-55页 |
| 附录 1 | 第55-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
