高频对冲行为策略的股市震荡特征
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路和内容框架 | 第11-13页 |
| 第二章 高频对冲行为的相关理论 | 第13-18页 |
| 2.1 统计套利的定义 | 第13页 |
| 2.2 统计套利的原理 | 第13-14页 |
| 2.3 协整理论 | 第14-17页 |
| 2.3.1 定义 | 第14-15页 |
| 2.3.2 单位根检验 | 第15-16页 |
| 2.3.3 单整 | 第16页 |
| 2.3.4 协整检验 | 第16-17页 |
| 2.4 误差修正模型ECM | 第17-18页 |
| 第三章 高频对冲行为策略的实证分析 | 第18-44页 |
| 3.1 股票的分类及配对 | 第18-26页 |
| 3.1.1 股票的分类 | 第19-22页 |
| 3.1.2 样本内数据和样本外数据 | 第22页 |
| 3.1.3 数据的预处理 | 第22-23页 |
| 3.1.4 股票的配对及选择 | 第23-26页 |
| 3.2 配对样本的协整关系检验 | 第26-31页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第26-28页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第28-31页 |
| 3.3 对冲样本关系模型 | 第31-34页 |
| 3.4 基于震荡特征的对冲交易点设置 | 第34-35页 |
| 3.4.1 进场点 | 第34-35页 |
| 3.4.2 止损点 | 第35页 |
| 3.5 预期收益率的计算 | 第35-36页 |
| 3.6 预期收益率的计算 | 第36-43页 |
| 3.6.1 样本内实证检验 | 第36-38页 |
| 3.6.2 相同套利区间的样本外实证检验 | 第38-40页 |
| 3.6.3 扩大套利区间的样本外实证检验 | 第40-43页 |
| 3.7 小结 | 第43-44页 |
| 第四章 结论和展望 | 第44-46页 |
| 4.1 结论 | 第44页 |
| 4.2 展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第48-49页 |
| 附录1 | 第49-54页 |
| 附录2 | 第54-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
