| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 宏观经济与金融市场关系研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 股票、货币及外汇市场间相互关系研究 | 第13-16页 |
| 1.2.3 股票市场、货币市场及外汇市场指标研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 非线性演化方法研究 | 第17页 |
| 1.3 研究目标、研究内容和研究方法 | 第17-21页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第19-21页 |
| 1.4 本研究创新之处 | 第21页 |
| 1.5 本研究结构安排 | 第21-23页 |
| 第二章 相关理论回顾 | 第23-28页 |
| 2.1 常微分方程理论回顾 | 第23-24页 |
| 2.2 因果关系理论回顾 | 第24-25页 |
| 2.3 机器学习算法理论回顾 | 第25-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 子市场及宏观经济间因果关系检验 | 第28-38页 |
| 3.1 指标备选库构建 | 第28-32页 |
| 3.1.1 股票市场指标备选库 | 第29-30页 |
| 3.1.2 货币市场指标备选库 | 第30-31页 |
| 3.1.3 外汇市场指标备选库 | 第31页 |
| 3.1.4 宏观经济指标备选库 | 第31-32页 |
| 3.2 因果关系检验 | 第32-37页 |
| 3.2.1 线性因果关系检验 | 第32-33页 |
| 3.2.2 非线性因果关系检验 | 第33-34页 |
| 3.2.3 因果关系实证检验结果 | 第34-37页 |
| 3.3 本章小节 | 第37-38页 |
| 第四章 市场综合指标建立及市场间非线性演化模型 | 第38-43页 |
| 4.1 三市场及宏观经济综合指标构建 | 第38-40页 |
| 4.2 无约束非线性演化模型 | 第40页 |
| 4.3 带约束非线性演化模型 | 第40-41页 |
| 4.4 参数估计方法 | 第41-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 市场间非线性演化关系实证分析 | 第43-57页 |
| 5.1 数据来源 | 第43页 |
| 5.2 双市场间非线性演化关系实证检验 | 第43-51页 |
| 5.2.1 股票市场及货币市场间演化关系 | 第43-46页 |
| 5.2.2 股票市场及外汇市场间演化关系 | 第46-48页 |
| 5.2.3 货币市场及外汇市场间演化关系 | 第48-51页 |
| 5.3 三市场间非线性演化关系实证检验 | 第51-55页 |
| 5.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 第六章 基于差分进化算法的指数预测分析 | 第57-67页 |
| 6.1 极限学习机(ELM) | 第57-58页 |
| 6.2 基于差分进化算法的极限学习机(DE-ELM)预测模型 | 第58-62页 |
| 6.2.1 DE-ELM预测模型组成部分 | 第59-61页 |
| 6.2.2 DE-ELM预测模型主要流程 | 第61-62页 |
| 6.3 实证分析 | 第62-66页 |
| 6.4 本章小结 | 第66-67页 |
| 结论与展望 | 第67-69页 |
| 1. 结论 | 第67-68页 |
| 2. 展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 附录 | 第74-81页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-84页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第84页 |