| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第10-11页 |
| 1.4 创新之处 | 第11页 |
| 1.5 结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 50ETF基金波动率与期权跨式套组合的关系 | 第13-24页 |
| 2.1 跨式套利组合的介绍 | 第13-15页 |
| 2.2 50ETF基金波动率测算 | 第15-21页 |
| 2.3 波动率与跨式套利组合价格关系的实证分析 | 第21-24页 |
| 第三章 50ETF期权跨式套利策略分析与构建 | 第24-34页 |
| 3.1 组合价格的影响因素分析 | 第24-27页 |
| 3.2 组合价格预测模型的构建 | 第27-31页 |
| 3.3 50ETF期权跨式套利策略的构建 | 第31-34页 |
| 第四章 50ETF期权跨式套利策略的实证检验 | 第34-40页 |
| 4.1 回测检验 | 第34-38页 |
| 4.1.1 策略与市场组合的收益比较 | 第34-36页 |
| 4.1.2 策略与市场组合经风险调整后的收益比较 | 第36-38页 |
| 4.2 实盘检验 | 第38-40页 |
| 4.2.1 策略的收益和风险分析 | 第38页 |
| 4.2.2 策略与市场组合经风险调整后的收益比较 | 第38-40页 |
| 第五章 结论与进一步研究展望 | 第40-42页 |
| 5.1 结论 | 第40页 |
| 5.2 进一步研究展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |