“三连板”股票短期异常收益率影响因素的实证分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 一、导论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第6-7页 |
| 1.3 研究方法 | 第7-8页 |
| 1.4 研究结构与思路 | 第8-9页 |
| 1.5 创新与不足 | 第9-11页 |
| 二、文献综述 | 第11-25页 |
| 2.1 资本市场与定价理论 | 第11-13页 |
| 2.2 股票短期异常收益的相关理论 | 第13-19页 |
| 2.3“三连板”效应及相关理论 | 第19-25页 |
| 三、“三连板”股票异常收益率理论分析 | 第25-31页 |
| 3.1 动量效应与“三连板”股票的异同 | 第25页 |
| 3.2 账面价值效应对“三连板”股票影响分析 | 第25-26页 |
| 3.3 关注度对“三连板”股票收益率的影响研究 | 第26-28页 |
| 3.4 理论假设 | 第28-31页 |
| 四、对“三连板”股票异常收益的实证分析 | 第31-43页 |
| 4.1 模型设定及变量选择 | 第31-33页 |
| 4.2 数据来源和样本选择 | 第33-35页 |
| 4.3 描述性统计和相关系数分析 | 第35-38页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第38-43页 |
| 五、结论和建议 | 第43-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 研究建议 | 第44-47页 |
| 六、参考文献 | 第47-51页 |
| 七、致谢 | 第51页 |
