| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第16页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.2 创新点 | 第17-18页 |
| 2 投资组合保险理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 投资组合保险定义 | 第18-19页 |
| 2.2 投资组合保险策略分类 | 第19-22页 |
| 2.2.1 静态投资组合保险策略 | 第19-20页 |
| 2.2.2 动态投资组合保险策略 | 第20-22页 |
| 2.3 调整法则 | 第22-24页 |
| 3 基于分位数的CPPI策略的条件风险乘数 | 第24-34页 |
| 3.1 传统CPPI策略中风险乘数的分析 | 第24-25页 |
| 3.2 引入分位数条件 | 第25-27页 |
| 3.2.1 分位数 | 第25-26页 |
| 3.2.2 分位数条件 | 第26-27页 |
| 3.3 条件风险乘数 | 第27-34页 |
| 4 基于分位数条件的CPPI策略风险乘数选择的绩效评估 | 第34-52页 |
| 4.1 研究假设及前提 | 第34页 |
| 4.2 模型介绍 | 第34-35页 |
| 4.3 样本选择 | 第35-37页 |
| 4.4 参数设定 | 第37-41页 |
| 4.5 评估结果与分析 | 第41-52页 |
| 4.5.1 多头市场结果分析 | 第41-44页 |
| 4.5.2 空头市场结果分析 | 第44-47页 |
| 4.5.3 震荡市场结果分析 | 第47-49页 |
| 4.5.4 不同行情下的结果比较 | 第49-52页 |
| 5 结论与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |