| 中文详细摘要 | 第3-5页 |
| 英文详细摘要 | 第5-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 导论 | 第14-22页 |
| 一、选题背景及研究意义 | 第14-18页 |
| (一) 选题背景 | 第14-15页 |
| (二) 研究意义 | 第15-18页 |
| 二、文献综述 | 第18-19页 |
| 三、研究的思路与方法 | 第19-20页 |
| 四、论文的结构与主要内容 | 第20页 |
| 五、可能的创新与不足 | 第20-22页 |
| (一) 可能的创新 | 第20-21页 |
| (二) 可能的不足 | 第21-22页 |
| 第一章 量化对冲的基本内涵与相关理论 | 第22-34页 |
| 第一节 量化对冲的概念 | 第22-24页 |
| 一、量化投资(Quantitative Investment)的概念 | 第22-23页 |
| 二、对冲(Hedge)的概念 | 第23页 |
| 三、量化对冲的概念 | 第23-24页 |
| 第二节 量化对冲与相关理论 | 第24-34页 |
| 一、量化对冲与20世纪50-60年代的金融理论 | 第24-25页 |
| 二、索普、20世纪60-70年代的金融理论与量化对冲的兴起 | 第25-28页 |
| 三、统计套利的革命：20世纪80年代量化对冲的发展 | 第28-30页 |
| 四、黄金十年：量化对冲在20世纪90年代 | 第30-31页 |
| 五、黑色星期一、长期资本管理公司倒闭与2007年金融危机 | 第31-32页 |
| 六、我国量化对冲策略的类别与二月最佳收益情况 | 第32-34页 |
| 第二章 动量/反转选股策略的实证检验 | 第34-60页 |
| 第一节 经典文献中动量效应与反转效应存在性检验的最新证据 | 第34-39页 |
| 一、数据 | 第34-35页 |
| 二、检验方法 | 第35-36页 |
| 三、实证结果 | 第36-39页 |
| 第二节 动量/反转选股模型 | 第39-41页 |
| 一、数据 | 第39-40页 |
| 二、选股策略 | 第40页 |
| 三、动量/反转策略的程序 | 第40-41页 |
| 第三节 动量/反转策略实证结果 | 第41-55页 |
| 一、动量模型实证结果 | 第41-48页 |
| 二、反转模型实证结果 | 第48-55页 |
| 第四节 动量/反转策略的改进 | 第55-60页 |
| 一、动量/反转策略可供改进的地方 | 第55-57页 |
| 二、新的组合策略：“基本面选股+动量/反转+择时” | 第57页 |
| 三、组合策略的实证结果 | 第57-60页 |
| 第三章 结论与建议 | 第60-64页 |
| 第一节 结论 | 第60-62页 |
| 一、实证检验的主要结论 | 第60页 |
| 二、可能的原因 | 第60-62页 |
| 第二节 建议 | 第62-64页 |
| 一、对政府的建议 | 第62页 |
| 二、对投资者的建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67-72页 |
| 附录1 导论 、选题背景及研究意义一一(二)研究意义12个交易日实现23.56%收益率截图 | 第67-69页 |
| 附录2 第二章动量/反转策略的程序 | 第69-72页 |
