我国国债利率期限结构研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·论文的研究目的及意义 | 第11-13页 |
| ·选题目的 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-19页 |
| ·对利率期限结构定性理论的研究 | 第15-16页 |
| ·对静态利率期限结构理论的研究 | 第16-17页 |
| ·对利率期限结构动态模型的研究 | 第17-19页 |
| ·论文的研究方法与论文框架 | 第19-21页 |
| 第二章 利率期限结构理论 | 第21-32页 |
| ·利率期限结构的定义 | 第21-22页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第22-24页 |
| ·预期理论 | 第22-23页 |
| ·市场分割理论 | 第23-24页 |
| ·流动性偏好理论 | 第24页 |
| ·现代静态利率期限结构理论 | 第24-25页 |
| ·现代动态利率期限结构理论 | 第25-32页 |
| ·均衡模型 | 第26-28页 |
| ·无套利模型 | 第28-30页 |
| ·均衡模型与无套利模型的区别 | 第30页 |
| ·利率期限结构动态模型的选择 | 第30-32页 |
| 第三章 利率期限结构的模型介绍 | 第32-37页 |
| ·利率期限结构概念的数学表达式 | 第32页 |
| ·利率期限结构模型简介 | 第32-37页 |
| ·Hermite 插值模型介绍 | 第32-34页 |
| ·CIR 模型介绍 | 第34-35页 |
| ·两种模型比较分析 | 第35-37页 |
| 第四章 我国国债利率期限结构的实证分析 | 第37-47页 |
| ·我国国债市场的发展状况 | 第37-38页 |
| ·国债交易市场 | 第37页 |
| ·国债的发展过程 | 第37-38页 |
| ·国债收益率的几个基本概念 | 第38-39页 |
| ·利率 | 第38页 |
| ·即期利率 | 第38-39页 |
| ·远期利率 | 第39页 |
| ·到期收益率 | 第39页 |
| ·银行间国债市场和交易所国债市场利率期限结构拟合 | 第39-45页 |
| ·最大似然估计法介绍 | 第39-40页 |
| ·参数估计 | 第40-42页 |
| ·计算环境 | 第42页 |
| ·银行间国债利率期限结构拟合 | 第42-44页 |
| ·交易所国债利率期限结构拟合 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 第五章 国债利率期限结构检验 | 第47-52页 |
| ·检验对象和样本区间 | 第47页 |
| ·检验方法 | 第47-48页 |
| ·波动性检验 | 第47页 |
| ·估值偏差检验 | 第47-48页 |
| ·检验结果分析 | 第48-51页 |
| ·波动性检验结果 | 第48-49页 |
| ·估值偏差分析检验结果 | 第49-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 第六章 利率期限结构在我国债券市场上的应用 | 第52-56页 |
| ·定价原理 | 第52-53页 |
| ·定价结果分析 | 第53-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历 | 第62-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 附录 B 国债利率期限结构拟合的有关数据 | 第64-66页 |
| 附录 C Matlab 程序 | 第66-68页 |
