| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 研究内容和框架 | 第9-12页 |
| 第三节 本文的创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 第一节 系统性风险度量的研究 | 第14-15页 |
| 第二节 跳跃与跳跃检验方法的研究 | 第15-17页 |
| 第三节 金融市场上跳跃与同跳的研究 | 第17-19页 |
| 第三章 研究方法及模型介绍 | 第19-27页 |
| 第一节 跳跃和同跳模型 | 第19-22页 |
| 第二节 HAR-RCov-JCov和HAR-RV-JCov模型 | 第22-23页 |
| 第三节 Relogit回归模型 | 第23-27页 |
| 第四章 个股与金融指数跳跃及同跳的实证研究 | 第27-38页 |
| 第一节 样本与数据的描述 | 第27-28页 |
| 第二节 跳跃的特征分析 | 第28-33页 |
| 第三节 同跳的特征分析 | 第33-36页 |
| 第四节 实证小结 | 第36-38页 |
| 第五章 同跳对预测RCov和RV的实证研究 | 第38-47页 |
| 第一节 HAR-RCov-JCov和HAR-RV-JCov的理论分析 | 第38页 |
| 第二节 RCov和RV预测的实证分析 | 第38-43页 |
| 第三节 实证小结 | 第43-47页 |
| 第六章 宏观信息冲击与系统性风险的实证研究 | 第47-52页 |
| 第一节 宏观信息冲击与同跳的统计性分析 | 第47-49页 |
| 第二节 Relogit回归模型的实证分析 | 第49-51页 |
| 第三节 实证小结 | 第51-52页 |
| 第七章 研究结论与政策启示 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |