| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| §1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| §1.2 研究现状 | 第11-12页 |
| §1.3 预备知识 | 第12-14页 |
| §1.4 研究内容及创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 基于CVaR的债券投资组合模型 | 第16-29页 |
| §2.1 引言 | 第16-17页 |
| §2.2 基于CVaR的债券组合优化模型 | 第17-21页 |
| §2.3 光滑化模型及其求解方法 | 第21-23页 |
| §2.3.1 光滑化函数 | 第21-22页 |
| §2.3.2 CVaR模型中的光滑函数 | 第22-23页 |
| §2.3.3 模型的求解 | 第23页 |
| §2.4 数值试验 | 第23-28页 |
| §2.4.1 数据的选取 | 第23-24页 |
| §2.4.2 数值结果 | 第24-28页 |
| §2.5 结论 | 第28-29页 |
| 第三章 再制造最优生产计划模型的CVaR凸逼近及SAA算法 | 第29-38页 |
| §3.1 引言 | 第29-30页 |
| §3.2 基于联合机会约束的再制造综合生产计划模型 | 第30-31页 |
| §3.3 再制造综合生产计划模型的CVaR凸逼近 | 第31-34页 |
| §3.4 近似模型的样本平均近似算法及收敛性分析 | 第34-36页 |
| §3.5 数值算例 | 第36-37页 |
| §3.6 结论 | 第37-38页 |
| 第四章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第44页 |