| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| §1.1 选题的背景和研究意义 | 第7页 |
| §1.2 VaR研究现状 | 第7-8页 |
| §1.3 VaR非参数估计的研究现状 | 第8页 |
| §1.4 本文结构及内容 | 第8-10页 |
| 第二章 NA条件下VaR分位数估计的Bahadur表示及其渐进正态性 | 第10-20页 |
| §2.1 预备知识 | 第10-11页 |
| §2.2 假设条件及主要结论 | 第11-12页 |
| §2.3 Bahadur表示的证明 | 第12-18页 |
| ·相关引理及其证明 | 第12-16页 |
| ·定理的证明 | 第16-18页 |
| §2.4 渐进正态性的证明 | 第18-20页 |
| 第三章 数值模拟与实证分析 | 第20-34页 |
| §3.1 数值模拟 | 第20-28页 |
| ·证明给定的ARMA模型产生NA列 | 第20-21页 |
| ·证明给定的ARMA模型具有稳定性 | 第21页 |
| ·VaR真值的计算方法 | 第21-22页 |
| ·数值模拟 | 第22-28页 |
| §3.2 实证分析 | 第28-34页 |
| 结束语 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 附录 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |