| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容及研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·难点与创新 | 第12-13页 |
| 第2章 相关文献综述 | 第13-19页 |
| ·相关概念界定 | 第13-14页 |
| ·法定存款准备金率影响商业银行风险承担的理论分析 | 第14-15页 |
| ·法定存款准备金率影响商业银行风险承担的实证研究 | 第15-17页 |
| ·文献述评 | 第17-19页 |
| 第3章 法定存款准备金率影响商业银行风险承担的理论分析 | 第19-29页 |
| ·法定存款准备金率对商业银行风险承担的作用机理 | 第19-21页 |
| ·风险定价模型效应 | 第19-20页 |
| ·逐利锦标赛效应 | 第20页 |
| ·中央银行沟通反馈效应 | 第20-21页 |
| ·思维定势效应 | 第21页 |
| ·影响法定存款准备金率与商业银行风险承担关联的因素分析 | 第21-23页 |
| ·宏观经济环境 | 第22页 |
| ·银行的微观特征变量 | 第22-23页 |
| ·法定存款准备金率作用于商业银行风险承担的理论模型 | 第23-25页 |
| ·银行风险承担渠道与传统的货币政策传递渠道的联系与区别 | 第25-29页 |
| ·传统的货币政策传导渠道简述 | 第26-27页 |
| ·银行的风险承担渠道与传统货币渠道的比较 | 第27-29页 |
| 第4章 法定存款准备金率对商业银行风险承担影响的实证分析 | 第29-42页 |
| ·计量模型的设定 | 第29-30页 |
| ·变量选取及数据描述 | 第30-33页 |
| ·变量的选取 | 第30-32页 |
| ·数据描述 | 第32-33页 |
| ·基于动态面板的GMM估计 | 第33-38页 |
| ·法定存款准备金率的银行风险承担渠道的存在性分析 | 第34-35页 |
| ·法定存款准备金率对大型商业银行表内业务风险承担的影响分析 | 第35-36页 |
| ·法定存款准备金率对中小商业银行表内业务风险承担的影响分析 | 第36-38页 |
| ·基于VAR模型的脉冲响应分析 | 第38-40页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·基于VAR模型的脉冲响应 | 第39-40页 |
| ·实证研究结论分析 | 第40-42页 |
| 第5章 防范商业银行过度风险承担的相关建议 | 第42-49页 |
| ·货币管理当局完善货币政策的相关政策建议 | 第42-45页 |
| ·完善货币政策反应函数 | 第42-43页 |
| ·对不同质银行实施差异化政策调控 | 第43-44页 |
| ·加强货币政策与宏观审慎政策的协调配合 | 第44-45页 |
| ·商业银行管理表内业务风险的相关建议 | 第45-49页 |
| ·正视自身的风险承担能力 | 第45-46页 |
| ·加强资产负债管理 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51页 |
