| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·金融市场间波动溢出研究情况 | 第11-13页 |
| ·外汇市场内各汇率序列间的波动溢出研究 | 第13-14页 |
| ·独立成分分析法(ICA)在波动率模型中的应用 | 第14-15页 |
| ·研究方法及研究内容 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·本文创新点 | 第17-18页 |
| 2. 我国金融市场随机波动率建模 | 第18-39页 |
| ·随机波动率模型概述 | 第18-21页 |
| ·随机波动率模型的提出 | 第18-19页 |
| ·几种随机波动率模型介绍 | 第19-21页 |
| ·随机波动率模型的估计方法 | 第21-24页 |
| ·贝叶斯原理 | 第21-22页 |
| ·马尔科夫蒙特卡罗模拟 | 第22-23页 |
| ·Gibbs抽样 | 第23页 |
| ·OpenBUGS软件的使用 | 第23-24页 |
| ·金融各子市场SV模型的建立及波动计算 | 第24-31页 |
| ·数据选取 | 第24-25页 |
| ·各市场收益率的统计特征分析 | 第25-26页 |
| ·各市场收益率的统计检验 | 第26-27页 |
| ·各市场日收益率波动计算 | 第27-31页 |
| ·主要发达国家(地区)货币对人民币汇率序列SV模型的建立及波动计算 | 第31-39页 |
| ·数据的选取 | 第31页 |
| ·各人民币汇率收益率序列的统计特征分析 | 第31-33页 |
| ·各人民币汇率收益率序列的统计检验 | 第33-34页 |
| ·各人民币汇率收益率波动实证分析 | 第34-39页 |
| 3. 基于ICA-SV模型的金融市场协同波动溢出分析 | 第39-47页 |
| ·独立成分分析(ICA)相关概念介绍 | 第39-41页 |
| ·ICA起源及FastICA算法 | 第39页 |
| ·ICA的约束及其生成模型 | 第39-40页 |
| ·ICA-SV模型 | 第40-41页 |
| ·协同波动溢出分析及ICA-SV-t模型 | 第41-43页 |
| ·协同波动溢出分析 | 第41-42页 |
| ·ICA-SV-t模型 | 第42-43页 |
| ·各主要金融子市场对外汇市场的协同波动溢出实证研究 | 第43-44页 |
| ·独立成分分析 | 第43页 |
| ·金融各子市场协同波动溢出分析 | 第43-44页 |
| ·外汇市场内部各主要汇率序列对人民币汇率的协同波动溢出研究 | 第44-45页 |
| ·独立成分分析 | 第44页 |
| ·各主要汇率序列对人民币汇率的协同波动溢出分析 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 4. 基于DC-MSV模型的价格溢出效应分析 | 第47-53页 |
| ·价格溢出分析理论介绍 | 第47-49页 |
| ·Granger因果检验方法 | 第47-48页 |
| ·二元MSV模型 | 第48-49页 |
| ·基于DC-MSV模型的价格溢出效应实证分析 | 第49-53页 |
| ·平稳性检验 | 第49页 |
| ·价格溢出的Granger因果检验结果 | 第49-50页 |
| ·DC-MSV模型估计结果与分析 | 第50-53页 |
| 5. 总结 | 第53-55页 |
| ·全文总结 | 第53-54页 |
| ·本文的不足之处 | 第54页 |
| ·本文的研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
