| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 第三节 研究内容及方法 | 第16-18页 |
| 第四节 创新点与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 住房公积金投资概述 | 第19-33页 |
| 第一节 住房公积金制度概述 | 第19-22页 |
| 第二节 沉淀住房公积金概述 | 第22-30页 |
| 第三节 沉淀资金投资风险分析 | 第30-33页 |
| 第三章 沉淀资金投资组合的理论分析 | 第33-38页 |
| 第一节 符号及其说明 | 第33页 |
| 第二节 Markowitz 关于组合投资的均值-方差理论 | 第33-34页 |
| 第三节 基于 VaR 约束的组合投资优化模型 | 第34-38页 |
| 第四章 沉淀资金的投资组合实证分析 | 第38-50页 |
| 第一节 数据来源及处理 | 第38-39页 |
| 第二节 沉淀资金的投资组合实证分析 | 第39-50页 |
| 第五章 结论与建议 | 第50-56页 |
| 第一节 结论 | 第50-51页 |
| 第二节 优化沉淀资金投资的建议 | 第51-54页 |
| 第三节 未来的展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |