| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容及文章结构 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第14-17页 |
| ·对于我国住房抵押贷款保险及按揭违约保险的研究 | 第14-15页 |
| ·关于按揭违约保险定价方法的研究 | 第15-16页 |
| ·关于影响按揭保险定价的关键因素的研究 | 第16-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文可能的创新点及不足 | 第18-19页 |
| 2. 我国引入按揭违约保险制度的研究 | 第19-29页 |
| ·按揭保险概述及分类 | 第19-21页 |
| ·我国住房抵押贷款保险制度与成熟按揭保险制度的对比 | 第21-24页 |
| ·按揭违约保险概述 | 第21-22页 |
| ·我国住房抵押贷款保险现状 | 第22-23页 |
| ·我国目前并不存在真正意义上的按揭违约保险 | 第23-24页 |
| ·我国引入按揭违约保险的探讨 | 第24-29页 |
| ·我国引入按揭违约保险机制的作用 | 第24-25页 |
| ·我国引入按揭违约保险的可行性 | 第25-26页 |
| ·我国引入按揭违约保险存在的困难 | 第26-29页 |
| 3. 基于期权的按揭违约保险定价方法简述 | 第29-37页 |
| ·基于期权的模型设计原理 | 第29-32页 |
| ·公平保费的制定原理 | 第32-34页 |
| ·影响按揭违约保险定价的相关因素 | 第34-36页 |
| ·模型主要研究的违约相关变量 | 第36-37页 |
| 4. 按揭违约保险定价的基本模型——单一借款人情形 | 第37-43页 |
| ·模型假设和基本说明 | 第37-38页 |
| ·借款人违约概率 | 第38-40页 |
| ·公平保费的计算 | 第40-43页 |
| 5. 基本模型扩展——多个借款人情形 | 第43-56页 |
| ·模型表达——对按揭房产价格波动的分解 | 第43-44页 |
| ·借款人违约概率 | 第44-48页 |
| ·公平保费的计算及举例 | 第48-52页 |
| ·违约总损失和平均损失的期望和方差 | 第52-55页 |
| ·考虑信息不对称的影响 | 第55-56页 |
| 6. 结论 | 第56-61页 |
| ·对全文的总结 | 第56-57页 |
| ·完善我国抵押贷款保险及引入按揭违约保险的政策建议 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
