| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究目的及意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外文献 | 第14-17页 |
| ·国内文献 | 第17-19页 |
| ·保险集团的概念界定 | 第19-22页 |
| ·金融集团的界定 | 第19-21页 |
| ·保险集团的界定 | 第21-22页 |
| ·研究的内容及创新点 | 第22-25页 |
| ·研究的主要内容 | 第22-23页 |
| ·研究的创新点 | 第23-24页 |
| ·研究的不足 | 第24-25页 |
| 2. 保险集团经济资本计量分析 | 第25-39页 |
| ·必要性分析 | 第25-26页 |
| ·基于风险整合的经济资本计量 | 第26-29页 |
| ·传统计量框架及分散化效应下的调整 | 第27-28页 |
| ·实施经济资本计量的三大要素 | 第28-29页 |
| ·保险集团的风险划分 | 第29-30页 |
| ·风险测度指标-VAR | 第30-31页 |
| ·风险价值VAR | 第30-31页 |
| ·一致风险测度ES | 第31页 |
| ·风险的相关性度量 | 第31-39页 |
| ·经验调整法 | 第32-33页 |
| ·“自下而上”风险因子整合法 | 第33-35页 |
| ·基于Copula函数的风险相关性度量 | 第35-39页 |
| 3. 保险集团的单一风险评估 | 第39-51页 |
| ·保险风险评估 | 第40-42页 |
| ·经验损失风险 | 第40页 |
| ·巨灾风险 | 第40-41页 |
| ·保险风险的评估 | 第41-42页 |
| ·市场风险评估 | 第42-46页 |
| ·利率风险 | 第42-43页 |
| ·汇率风险 | 第43-44页 |
| ·权益风险 | 第44-45页 |
| ·市场风险的回归模型构建 | 第45-46页 |
| ·信用风险评估 | 第46-48页 |
| ·信贷业务的信用风险 | 第46页 |
| ·投资业务的信用风险 | 第46-47页 |
| ·保单质押贷款业务的信用风险 | 第47页 |
| ·信用风险的回归模型构建 | 第47-48页 |
| ·操作风险评估 | 第48-51页 |
| ·操作风险的特征 | 第48-49页 |
| ·操作风险的回归模型构建 | 第49-51页 |
| 4. COPULA-VAR方法下的经济资本测度—以平安保险集团为例 | 第51-66页 |
| ·模型的构建 | 第51-53页 |
| ·模型构建概述 | 第51页 |
| ·边缘分布估计方法—非参数核密度估计 | 第51-53页 |
| ·样本选取与数据采集 | 第53-54页 |
| ·三种风险的模型估计结果及边缘分布拟合 | 第54-61页 |
| ·市场风险边缘分布 | 第54-57页 |
| ·信用风险边缘分布 | 第57-60页 |
| ·操作风险边缘分布 | 第60-61页 |
| ·COPULA函数的参数估计 | 第61-63页 |
| ·最大似然估计法 | 第61-62页 |
| ·分步估计法 | 第62页 |
| ·半参数估计法 | 第62-63页 |
| ·实证分析中的Copula参数估计—基于核密度的半参数估计 | 第63页 |
| ·经济资本的VAR度量 | 第63-65页 |
| ·实证分析结论 | 第65-66页 |
| 5. 构建保险集团经济资本计量体系的建议 | 第66-70页 |
| ·构建基于经济资本测算的数据库系统 | 第66页 |
| ·构建验证体系,提高经济资本计量的可靠性 | 第66-67页 |
| ·运用经济资本计量结果支持集团资本分配政策 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第80页 |