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基于t-Copula下信用资产组合的综合风险度量及实证研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 导论第10-20页
 第一节 选题背景及意义第10-12页
 第二节 国内外文献综述第12-18页
 第三节 论文的研究思路、内容及论文结构第18-19页
 第四节 论文的创新点第19-20页
第二章 模型的理论基础第20-35页
 第一节 结构模型第20-24页
 第二节 证券组合联合违约概率第24-28页
 第三节 Copula 模型相关性第28-30页
 第四节 Copula 模型的参数估计方法第30-33页
 第五节 本章小结第33-35页
第三章 Copula 模型下重要抽样技术的研究第35-49页
 第一节 重要抽样下组合风险第35-39页
 第二节 均值漂移项估计方法第39-41页
 第三节 风险度量指标第41-44页
 第四节 两类 Copula 组合的风险值的数值模拟第44-47页
 第五节 本章小结第47-49页
第四章 实证研究第49-63页
 第一节 样本的选取第49页
 第二节 Black Scholes Merton 模型计算第49-53页
 第三节 t-Copula 组合风险测量第53-60页
 第四节 组合风险值度量第60-62页
 第五节 本章小结第62-63页
第五章 结论与展望第63-65页
 第一节 本文的主要结论第63页
 第二节 本文的不足与展望第63-65页
参考文献第65-72页
附录第72-73页
致谢第73-74页

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