摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 导论 | 第10-20页 |
第一节 选题背景及意义 | 第10-12页 |
第二节 国内外文献综述 | 第12-18页 |
第三节 论文的研究思路、内容及论文结构 | 第18-19页 |
第四节 论文的创新点 | 第19-20页 |
第二章 模型的理论基础 | 第20-35页 |
第一节 结构模型 | 第20-24页 |
第二节 证券组合联合违约概率 | 第24-28页 |
第三节 Copula 模型相关性 | 第28-30页 |
第四节 Copula 模型的参数估计方法 | 第30-33页 |
第五节 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 Copula 模型下重要抽样技术的研究 | 第35-49页 |
第一节 重要抽样下组合风险 | 第35-39页 |
第二节 均值漂移项估计方法 | 第39-41页 |
第三节 风险度量指标 | 第41-44页 |
第四节 两类 Copula 组合的风险值的数值模拟 | 第44-47页 |
第五节 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 实证研究 | 第49-63页 |
第一节 样本的选取 | 第49页 |
第二节 Black Scholes Merton 模型计算 | 第49-53页 |
第三节 t-Copula 组合风险测量 | 第53-60页 |
第四节 组合风险值度量 | 第60-62页 |
第五节 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
第一节 本文的主要结论 | 第63页 |
第二节 本文的不足与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
附录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |