国债期货中的择券期权—定价与应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| Contents | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·本文的贡献 | 第12页 |
| ·本文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| ·基于债券价格随机过程进行择券期权定价的文献综述 | 第14-16页 |
| ·基于即期利率随机过程进行择券期权定价的文献综述 | 第16-17页 |
| ·基于国债期货的套期保值及套利策略设计的文献综述 | 第17-18页 |
| ·文献综述小结 | 第18-20页 |
| 第三章 国债期货简介 | 第20-24页 |
| ·我国的国债期货合约简介 | 第20-21页 |
| ·我国国债期货合约与美国长期国债期货合约比较 | 第21-24页 |
| 第四章 理论模型 | 第24-32页 |
| ·模型简介 | 第24页 |
| ·选用该模型的理由 | 第24页 |
| ·模型推导 | 第24-26页 |
| ·BDT模型数值算法 | 第26-29页 |
| ·BDT利率树的嫁接 | 第29-32页 |
| 第五章 基于BDT模型的国债期货及其择券期权定价 | 第32-58页 |
| ·我国即期利率的正态性检验 | 第32-34页 |
| ·择券期权及相关名词定义 | 第34-35页 |
| ·数据描述 | 第35-36页 |
| ·国债期货及择券期权定价 | 第36-58页 |
| ·CTD券的选取 | 第36-41页 |
| ·择券期权定价 | 第41-42页 |
| ·国债期货合约定价 | 第42-45页 |
| ·国债期货理论定价与可交割国债价格的关系 | 第45-47页 |
| ·可交割国债的基差 | 第47-50页 |
| ·基于基差收益特征的国债期货交易策略设计 | 第50-56页 |
| ·国债期货久期 | 第56-58页 |
| 第六章 结论与研究展望 | 第58-60页 |
| ·本文结论 | 第58-59页 |
| ·研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
